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 Forschungsbericht für das Jahr 2018
 

Kostenstelle 1070104*

Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Forschungsschwerpunkte

  • Asymptotische Statistik
  • Derivatbewertung
  • Finanzmarktdatenanalyse
  • Finanzmathematik
  • Finanzmathematik
  • Finanzmathematik
  • Hochdimensionale Probleme und Netzwerke
  • Kreditrisikomanagement
  • mass transportation problems, optimal couplings and dependence models
  • Nichtparametrische Verfahren
  • Realistic modelling of financial markets
  • Sequentialstatistik
  • Statistics of Stochastic Processes, Sequential Analysis
  • Statistik stochastischer Prozesse
  • Stochastik, Biomathematik
  • Stochastische Analyse von Algorithmen
  • Stochastische Prozesse
  • Zinsstrukturmodelle
  • adaptive Inferenz (unter Restriktionen)
  • Bayes Statistics
  • Kreditrisiken
  • Market and credit risk management
  • Probabilistic modeling in the life sciences
  • stochastic analysis of algorithms
  • Stochastische Analysis
  • financial mathematics
  • Maschinelles Lernen
  • nichtparametrische Statistik von stochastischen Prozessen
  • Optimal Stopping
  • Population genetics
  • Pricing and hedging of derivative products
  • Pricing und Hedging von derivativen Finanzprodukten
  • Stochastisches Filtern und optimale Kontrolle
  • Boundary Crossing Problems of Stochastic Processes
  • Chemical reaction networks
  • Differentialgeometrie in unendlichen Dimensionen
  • statistical analysis of diffusion and Lévy processes with application to financial models
  • Statistical analysis of financial data
  • Statistik von stochastischen Prozessen
  • Zufallsmatrizen
  • Analyse von Figurenräumen
  • Application of Lévy processes in finance
  • Biometry and Epidemiology
  • Grenzwertsätze
  • Markov processes
  • optimal stopping problems in point processes
  • empirische Prozesse und concentration of measure
  • Markov processes
  • Nichtlineare Filtertheorie
  • risk measures in finance and insurance
  • Statistische Anwendungen
  • Energiemärkte

Wissenschaftliche Projekte und Forschungsvorhaben


  • Analyse von Algorithmen und randomisierte Algorithmen
  • Bewertung strukturierter Finanzprodukte
  • Der Effekt natürlicher Selektion auf Genealogien
  • Konvergenz von Markov-Prozessen unter mehreren Zeitskalen
  • Kreditrisiken unter Berücksichtigung von kritischen Zeitpunkten
  • Maschinelles Lernern mit Anwendungen in der Finanzmathematik und angrenzenden Feldern
  • Modellierung und stochastische Analyse von Zeitreihen und stochastischen Prozessen
  • Monge-Kantorovich Transportprobleme, optimale Couplings und multivariate Risiken
  • Populationsgenetik des CRISPR-Cas-Systems in Bakterien
  • Robuste und nichtlineare Methoden in der Finanzmathematik
  • Sequentielle Analyse von Trendänderungen
  • The signature of strong positive selection in natural populations.
  • Tree-valued stochastic processes
  • Vorhersage kategorieller Daten

Wissenschaftliche Publikationen

Originalarbeiten in wissenschaftlichen Fachzeitschriften:

Besondere wissenschaftliche Aktivitäten

Ehrung:
  • Prof. Dr. Thorsten Schmidt: Fellow am Freiburg Institute for Advanced Studies, For the third time since 2013, FRIAS and the Strasbourg Institute for Advanced Studies (USIAS) have selected three joint research groups. This year one research group will take place in the field of insurance and finance. The topic of the group is Linking Finance and Insurance: Theory and Applications This FRIAS-USIAS research group will explore problems that lie at the intersection of banking/finance and insurance. From Strasbourg Prof. Dr. Jean Berard, the director of the Mathematical Institute, and Prof. Dr. Karl-Theodor Eisele, Professor of Insurance Mathematics, will collaborate with Prof. Dr. Thorsten Schmidt, Professor of Financial Mathematics at the University of Freiburg, and his predecessor and FRIAS alumnus Prof. Dr. Ernst Eberlein. The proposed field is of particular interest under the current market situation, as the present low interest rate environment is both a big challenge for insurance companies and a key driving factor of stock markets. This shows the high topicality of this endeavor on one side and the enormous potential for future developments on the other side. The group will focus on hybrid derivatives. This type of derivatives appears naturally in equity-linked insurance products, variable annuities and other financial products from the area of pensions and life-insurance. By investigating the valuation and risk-management methodologies of these derivatives, the group aims to study specific problems relevant to companies and to develop tailor-made solutions., University Freiburg, FRIAS, 01.10.2017 bis 30.09.2019.
Vorsitze und Sprechertätigkeiten:
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein, Prof. Dr. Thomas Gehrig: Financial Mathematics: Pricing of Risk in Incomplete Markets, Forschergruppenprogramm/Zukunftskonzept der Universität: Erfolgreiche Bewerbung mit dem Vorhaben "Financial Mathematics: Pricing of Risk in Incomplete Markets"; Koordinatoren sind Prof. Eberlein (Fakultät für Mathematik und Physik) und Prof. Gehrig (Wirtschafts- und Verhaltenswissenschaftliche Fakultät), seit 01.05.2008.
Herausgeberschaften:
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Coeditor "Applied Mathematical Finance", seit 2004.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Coeditor "Mathematical Finance", seit 2006.
  • Prof. Dr. Ludger Rüschendorf: Associate-Editor "Applicationes Mathematicae", seit 1995.
  • Prof. Dr. Ludger Rüschendorf: Associate-Editor "Statistics", seit 1995.
  • Prof. Dr. Ludger Rüschendorf: Co-Editor "Statistics and Decisions", Oldenbourg-Verlag, seit 2002.
  • Prof. Dr. Ludger Rüschendorf: Associate-Editor "REV STAT", seit 2002.
  • Prof. Dr. Ludger Rüschendorf: Associate-Editor "Journal of Applied Probability", seit 2009.
Veranstaltung:
  • Prof. Dr. Thorsten Schmidt: 13th German Probability and Statistics Days 2018 (GPSD 2018), International meeting (every second year) at different universities of Germany. Webpage: www.gpsd-2018.de, 27.02.2018 bis 02.03.2018.
Verbände und Fachgesellschaften:
  • Prof. Dr. Thorsten Schmidt: Fachgruppe Stochastik e.V. der DMV, Vorstand, Siehe www.fg-stochastik.de, Deutsche Mathematiker Vereinigung, Fachgruppe Stochastik, 01.04.2014 bis 01.03.2018.
  • Prof. Dr. Thorsten Schmidt: Member of the Steering Committee if the Labex (Laboratoire d'Excellence) IRMIA in Strasbourg which is part of the "politique d'excellence"., seit 01.02.2018.
Andere administrative Tätigkeiten:
  • Prof. Dr. Thorsten Schmidt: German Probability and Statistics Days 2018 (GPSD 2018), Organisation of this international meeting in Freiburg. Webpage www.gpsd-2018.de, 01.06.2016 bis 01.05.2018.

Abschlussarbeiten

Master
  • Alexandros Bourtounis: Birth-Death-Processes (Betreuer/in Prof. Dr. Peter Pfaffelhuber, Erstgutachter/in Prof. Dr. Peter Pfaffelhuber), 2018.
  • Franziska Grundner-Culemann: Inference of biogeographical ancestry from SNP data: an evaluation of selection methods and classifiers on a variety of SNP data sets (Betreuer/in Prof. Dr. Peter Pfaffelhuber, Erstgutachter/in Prof. Dr. Peter Pfaffelhuber), 2018.
  • Johannes Brutsche: Hauptsätze der Wertpapierbewertung unter Modellrisiko (Betreuer/in Prof. Dr. Thorsten Schmidt, Erstgutachter/in Prof. Dr. Thorsten Schmidt), 2018.
Bachelor
  • Katharina Kornmeier: Das Wakeley-Hey-Isolationsmodell (Betreuer/in Prof. Dr. Peter Pfaffelhuber, Erstgutachter/in Prof. Dr. Peter Pfaffelhuber), 2018.
  • Ruben Schneider: IBD unter Rekombination (Betreuer/in Prof. Dr. Peter Pfaffelhuber, Erstgutachter/in Prof. Dr. Peter Pfaffelhuber), 2018.
  • Thorsten Rick: Der Anzestrale Rekombinationsgraph (Betreuer/in Prof. Dr. Peter Pfaffelhuber, Erstgutachter/in Prof. Dr. Peter Pfaffelhuber), 2018.