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neu: RTF !
 Forschungsbericht für das Jahr 2024
 

Kostenstelle 1070104*

Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Forschungsschwerpunkte

  • Asymptotische Statistik
  • Derivatbewertung
  • Finanzmarktdatenanalyse
  • Finanzmathematik
  • Finanzmathematik
  • Hochdimensionale Probleme und Netzwerke
  • Kreditrisikomanagement
  • mass transportation problems, optimal couplings and dependence models
  • Nichtparametrische Verfahren
  • Realistic modelling of financial markets
  • Sequentialstatistik
  • Statistics of Stochastic Processes, Sequential Analysis
  • Statistik stochastischer Prozesse
  • Stochastik, Biomathematik
  • Stochastische Analyse von Algorithmen
  • Stochastische Prozesse
  • Zinsstrukturmodelle
  • adaptive Inferenz (unter Restriktionen)
  • Bayes Statistics
  • Market and credit risk management
  • Probabilistic modeling in the life sciences
  • stochastic analysis of algorithms
  • financial mathematics
  • Maschinelles Lernen
  • nichtparametrische Statistik von stochastischen Prozessen
  • Optimal Stopping
  • Population genetics
  • Pricing and hedging of derivative products
  • Pricing und Hedging von derivativen Finanzprodukten
  • Versicherungsmathematik
  • Boundary Crossing Problems of Stochastic Processes
  • Chemical reaction networks
  • Kreditrisiken
  • statistical analysis of diffusion and Lévy processes with application to financial models
  • Statistical analysis of financial data
  • Statistik von stochastischen Prozessen
  • Zufallsmatrizen
  • Application of Lévy processes in finance
  • Biometry and Epidemiology
  • Grenzwertsätze
  • Markov processes
  • optimal stopping problems in point processes
  • empirische Prozesse und concentration of measure
  • Markov processes
  • Nichtlineare Filtertheorie
  • risk measures in finance and insurance
  • Statistische Anwendungen
  • Energiemärkte

Wissenschaftliche Projekte und Forschungsvorhaben


  • Analyse von Algorithmen und randomisierte Algorithmen
  • Bewertung strukturierter Finanzprodukte
  • Der Effekt natürlicher Selektion auf Genealogien
  • Die Regulierung von risikobehafteten Technologien
  • Konvergenz von Markov-Prozessen unter mehreren Zeitskalen
  • Maschinelles Lernern mit Anwendungen in der Finanzmathematik und angrenzenden Feldern
  • Modellierung und stochastische Analyse von Zeitreihen und stochastischen Prozessen
  • Monge-Kantorovich Transportprobleme, optimale Couplings und multivariate Risiken
  • Populationsgenetik des CRISPR-Cas-Systems in Bakterien
  • Sequentielle Analyse von Trendänderungen
  • The signature of strong positive selection in natural populations.
  • Tree-valued stochastic processes
  • Vorhersage kategorieller Daten

Wissenschaftliche Publikationen

Besondere wissenschaftliche Aktivitäten
Vorsitze und Sprechertätigkeiten:
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein, Prof. Dr. Thomas Gehrig: Financial Mathematics: Pricing of Risk in Incomplete Markets, Forschergruppenprogramm/Zukunftskonzept der Universität: Erfolgreiche Bewerbung mit dem Vorhaben "Financial Mathematics: Pricing of Risk in Incomplete Markets"; Koordinatoren sind Prof. Eberlein (Fakultät für Mathematik und Physik) und Prof. Gehrig (Wirtschafts- und Verhaltenswissenschaftliche Fakultät), seit 01.05.2008.
Herausgeberschaften:
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Coeditor "Applied Mathematical Finance", seit 2004.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Coeditor "Mathematical Finance", seit 2006.
  • Prof. Dr. Ludger Rüschendorf: Associate-Editor "Applicationes Mathematicae", seit 1995.
  • Prof. Dr. Ludger Rüschendorf: Associate-Editor "Statistics", seit 1995.
  • Prof. Dr. Ludger Rüschendorf: Co-Editor "Statistics and Decisions", Oldenbourg-Verlag, seit 2002.
  • Prof. Dr. Ludger Rüschendorf: Associate-Editor "REV STAT", seit 2002.
  • Prof. Dr. Ludger Rüschendorf: Associate-Editor "Journal of Applied Probability", seit 2009.
Verbände und Fachgesellschaften:
  • Prof. Dr. Thorsten Schmidt: Member of the Steering Committee if the Labex (Laboratoire d'Excellence) IRMIA in Strasbourg which is part of the "politique d'excellence"., seit 01.02.2018.

Abschlussarbeiten