Bewertung strukturierter Finanzprodukte

Strukturierte Produkte sind komplexe Finanzinstrumente, die Auszahlungsprofile erzeugen, die mit den gängigen Marktprodukten allein nicht zu erzielen sind. Unter anderem spielen hierbei stochastische Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Marktsegmenten eine wesentliche Rolle. In diesem Projekt werden die Bewertung dieser Produkte und das diesen Produkten angemessene Risikomanagement untersucht.

Weitere Informationen: http://www.stochastik.uni-freiburg.de
Ansprechpartner: Eberlein E
Email: eberlein@stochastik.uni-freiburg.de

Projektbeginn: 2006
Projektende: (unbegrenzt)

Eberlein E

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Abteilung für Mathematische Stochastik
Prof. Dr. Ernst Eberlein
Ernst-Zermelo-Straße 1
79104 Freiburg i. Br.

Telefon: +49 (0)761 203 5664
Fax: +49 (0)761 203 5661
Email: sekretariat@stochastik.uni-freiburg.de
http://www.stochastik.uni-freiburg.de/eberlein

Prof. Dr. Dilip Madan, University of Maryland, USA

• Eberlein E, Madan D B: Sato Processes and the Valuation of Structured Products. Quant Financ, 2009; 9 (1): 27-42. : http://dx.doi.org/10.1080/14697680701861419
• Eberlein E, Madan D B: Hedge fund performance: Sources and measures. Int J Theo Appl Fin, 2009; 12 (3): 267-282.
• Eberlein E, Madan D B: Maximally acceptable portfolios. Preprint Uni Freiburg, 2009; ,,.