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Forschungsbericht]

Sequentielle Analyse von Trendänderungen

Projektbeschreibung:
Sequentielle Detektion von Trendänderungen bei stochastischen Prozessen. Anwendungen auf Finanzdaten. Mitarbeiter: Martin Beibel

Tel: 0761/203-5662
Email: lerche@stochastik.uni-freiburg.de
Projektlaufzeit:
Projektbeginn: 1993
Projektende: (unbegrenzt)
Projektleitung:
Prof. Dr. Hans Rudolf Lerche

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Abteilung für Mathematische Stochastik
Prof. Dr. Hans Rudolf Lerche
Ernst-Zermelo-Straße 1
79104 Freiburg

Telefon: 0761/203-5664
Fax: 0761/203-5661
Email: sekretariat@stochastik.uni-freiburg.de
http://www.stochastik.uni-freiburg.de/lerche
Schlagworte:

    Trendänderung bei stochastischen Prozessen, change point det

Projektbezogene Publikationen:

  • Beibel M: Sequential change-point detection in continuous time when the post-change drift is unknown. Bernoulli, 1997; 3: 457-478.
  • Beibel M, Lerche H R: A new look at optimal stopping problems related to mathematical finance. Statistica Sinica, 1997; 7: 93-108.
  • Kohler O, Lerche H R: An empirical study concerning the detection of trend changes in some financial time series. FDM Preprint, 1997; 36.
  • Keener R, Lerche H R, Woodroofe M: A nonlinear parking problem. Sequential Analysis, 1995; 14: 247-272.

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