Forschungsdatenbank Zeppelin University

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Forschungsbericht für das Jahr 2018

Lehrstuhl für empirische Kapitalmarkforschung und Ökonometrie

Am Seemooser Horn 20
88045 Friedrichshafen

Tel: 0754160092231
Email Franziska.Peter@zu.de
https://www.zu.de/lehrstuehle/oekono/index.php

Intratages-Volatilitätsmessung auf Aktienmärkten
- Projektleitung: Prof. Franziska Peter
- Projektbearbeitung: M.Sc. Simon Behrendt
- Laufzeit: 01.04.2018 bis 31.03.2020
- Details zum Projekt

Originalarbeiten in wissenschaftlichen Fachzeitschriften mit Review-Verfahren:

Thomas Dimpfl / Franziska J. Peter: Analyzing Volatility Transmission Using Group Transfer Entropy, Energy Economics, 2018 (75): 368-376.

Originalarbeiten in wissenschaftlichen Fachzeitschriften mit Review-Verfahren:

Behrendt, Simon / Schmidt, Alexander: The Twitter Myth Revisited: Intraday Investor Sentiment, Twitter Activity and Individual-Level Stock Return Volatility, Journal of Banking and Finance, 2018 (96): 355-367: https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2018.09.016.

Discussion Papers:

Behrendt, Simon / Zimmermann, David: Wikipedia Search Momentum and Stock Returns, SSRN, 2018: https://ssrn.com/abstract=3220053 (unter Begutachtung).

Vorträge mit Review-Verfahren:

Behrendt, Simon / Wamser, Georg: Tax-Response Heterogeneity and the Effects of Double Taxation Treaties on the Location Choices of Multinational Firms, 2018 (ZEW Public Finance Conference 2018/Mannheim/Centre for European Economic Research).
Behrendt, Simon / Wamser, Georg: Tax-Response Heterogeneity and the Effects of Double Taxation Treaties on the Location Choices of Multinational Firms, 2018 (Spring Meeting of Young Economists/Palma de Mallorca/University of the Balearic Islands).
Behrendt, Simon / Zimmermann, David: Wikipedia Search Momentum and Stock Returns, 2018 (Junior Research Seminar in Econometrics/Stuttgart/University of Hohenheim).