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neu: RTF !
 Forschungsbericht für das Jahr 2017
 

Kostenstelle 1070104*

Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

  • Prof. Dr. Ernst Eberlein
  • Prof. Dr. Hans Rudolf Lerche
  • Prof. Dr. Peter Pfaffelhuber, Leitung (m/w)
  • Prof. Dr. Ludger Rüschendorf
  • Prof. Dr. Thorsten Schmidt
  • Dr. Andrej Depperschmidt, Postdoc (m/w)
  • Sandrine Gümbel
  • Elisabeth Huss, Master-Student (m/w)
  • Wahid Khosrawi-Sardroudi
  • Yves Läßig
  • Christian Rein

Forschungsschwerpunkte

  • Asymptotische Statistik
  • Derivatbewertung
  • Finanzmarktdatenanalyse
  • Finanzmathematik
  • Kreditrisikomanagement
  • Nichtparametrische Verfahren
  • Sequentialstatistik
  • Statistik stochastischer Prozesse
  • Stochastische Analyse von Algorithmen
  • Stochastische Prozesse
  • Zinsstrukturmodelle
  • Stochastik, Biomathematik

Wissenschaftliche Projekte und Forschungsvorhaben


  • Analyse von Algorithmen und randomisierte Algorithmen
  • Bewertung strukturierter Finanzprodukte
  • Der Effekt natürlicher Selektion auf Genealogien
  • Impulkontrollprobleme und adaptive numerische Lösungen von quasi-variationellen Ungleichungen in Markovschen Faktormodellen
  • Konvergenz von Markov-Prozessen unter mehreren Zeitskalen
  • Kreditrisiken unter Berücksichtigung von kritischen Zeitpunkten
  • Modellierung und stochastische Analyse von Zeitreihen und stochastischen Prozessen
  • Monge-Kantorovich Transportprobleme, optimale Couplings und multivariate Risiken
  • Populationsgenetik des CRISPR-Cas-Systems in Bakterien
  • Robuste und nichtlineare Methoden in der Finanzmathematik
  • Sequentielle Analyse von Trendänderungen
  • The signature of strong positive selection in natural populations.
  • Tree-valued stochastic processes
  • Vorhersage kategorieller Daten

Wissenschaftliche Publikationen

Herausgeberschriften:

Besondere wissenschaftliche Aktivitäten

Invited Speech:
  • Prof. Dr. Thorsten Schmidt: On a general approach to dynamic term structures (invited speech), Bachelier Conference, Metabief, 16.01.2017 bis 20.01.2017.
  • Prof. Dr. Thorsten Schmidt: Unbiased estimation of risk measures (invited speech), Vortrag an der Wirtschaftsuniversität Wien, 30.03.2017 bis 31.03.2017.
  • Prof. Dr. Thorsten Schmidt: Unbiased estimation of risk (invited speech), Mathfinance Conference Frankfurt, 20.04.2017 bis 21.04.2017.
Vorsitze und Sprechertätigkeiten:
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein, Prof. Dr. Thomas Gehrig: Financial Mathematics: Pricing of Risk in Incomplete Markets, Forschergruppenprogramm/Zukunftskonzept der Universität: Erfolgreiche Bewerbung mit dem Vorhaben "Financial Mathematics: Pricing of Risk in Incomplete Markets"; Koordinatoren sind Prof. Eberlein (Fakultät für Mathematik und Physik) und Prof. Gehrig (Wirtschafts- und Verhaltenswissenschaftliche Fakultät), seit 01.05.2008.
Herausgeberschaften:
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Coeditor "Applied Mathematical Finance", seit 2004.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Coeditor "Mathematical Finance", seit 2006.
  • Prof. Dr. Ludger Rüschendorf: Associate-Editor "Applicationes Mathematicae", seit 1995.
  • Prof. Dr. Ludger Rüschendorf: Associate-Editor "Statistics", seit 1995.
  • Prof. Dr. Ludger Rüschendorf: Co-Editor "Statistics and Decisions", Oldenbourg-Verlag, seit 2002.
  • Prof. Dr. Ludger Rüschendorf: Associate-Editor "REV STAT", seit 2002.
  • Prof. Dr. Ludger Rüschendorf: Associate-Editor "Journal of Applied Probability", seit 2009.
Veranstaltung:
  • Prof. Dr. Thorsten Schmidt: Organization of a workshop Robust Methods in Probability & Finance, at the ICERM institute, Brown university., https://icerm.brown.edu/topical_workshops/tw17-6-rmpf/, 19.06.2017 bis 23.06.2017.
Andere administrative Tätigkeiten:
  • Prof. Dr. Thorsten Schmidt: German Probability and Statistics Days 2018 (GPSD 2018), Organisation of this international meeting in Freiburg. Webpage www.gpsd-2018.de, 01.06.2016 bis 01.05.2018.

Abschlussarbeiten