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neu: RTF !
 Research Report for 2012

Abteilung für Mathematische Stochastik

Prof. Dr. Thorsten Schmidt

Eckerstr. 1
79104 Freiburg i. Br.
Tel: +49 (0)761 203 5664 Fax: +49 (0)761 203 5661
Email sekretariat@stochastik.uni-freiburg.de
http://www.stochastik.uni-freiburg.de


Scientific Employees

  • Prof. Dr. Ernst Eberlein
  • Patrick Bäurer
  • Christoph Gerhart
  • Volker Pohl
  • Marcus Rudmann
Entries in "Who is Who"

Scientific and Research Projects


  • Bewertung strukturierter Finanzprodukte
    • Project Manager: Prof. Dr. E. Eberlein
    • Start/End of project: since 2006
    • Project Details
  • Modellierung von Markt-, Kredit- und Liquiditätsrisiken in Fixed-Income-Märkten
    • Project Manager: Eberlein E
    • Start/End of project: 01.10.2012 until 31.03.2015
    • Project Details

Scientific publications

Journal Articles:
  • Eberlein E: Fourier based valuation methods in mathematical finance Preprint Uni Freiburg, 2012. (in Druck)
  • Eberlein E, Gehrig T, Madan D B: Pricing to acceptability: with applications to valuation of one's own credit risk J Risk, 2012; 15 (1): 91-120.
  • Eberlein E, Madan D B: Dealing with complex realities in financial modeling Curr Sci India, 2012: 647-649.
  • Eberlein E, Madan D B: Unbounded liabilities, capital reserve requirementes and the taxpayer put option Quant Financ, 2012; 12 (5): 709-724.
  • Eberlein E, Madan D B, Pistorius M, Schoutens W, Yor M: Two price economies in continuous time Preprint Uni Freiburg, 2012. (in Druck)
  • Eberlein E, Madan D B, Schoutens W: Modeling risk weighted assets and the risk sensitivity of related requirements. Preprint Uni Freiburg, 2012. (in Druck)

Special Scientific Activities

Invited Speech:
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Disputation of Maren Schmeck’s Dissertation "Implications of Model Choice in Lévy driven Financial Markets" (invited speech), Centre of Mathematics for Applications, University of Oslo (N), 18.12.2012 bis 20.12.2012.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Mathematik und die Finanzwelt (invited speech), Museumsgesellschaft Freiburg, Freiburg, 29.10.2012.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Market models for credit risky portfolios (invited speech), 3ème Conférence Internationale de la Société Marocaine de Mathématiques Appliquées, Marrakech (Marokko), 10.09.2012 bis 13.09.2012.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Market models for credit risky portfolios (invited speech), Workshop on Mathematical Finance and Related Issues, Kyoto Research Park, Kyoto (Japan), 02.09.2012 bis 05.09.2012.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Market models for credit risky portfolios (invited speech), Workshop on Mathematical Finance and Stochastic Control, Universidade Nova de Lisboa (P), 09.07.2012 bis 13.07.2012.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Capital requirements, market, credit, and liquidity risk (invited speech), Quantitative Methods in Finance (QMF) 2012, Cairns (Australia), 26.06.2012 bis 30.06.2012.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Market models for credit risky portfolios (invited speech), DYNSTOCH 2012 (Statistical Methods for Dynamical Stochastic Models), Institut Henri Poincaré, Paris (F), 07.06.2012 bis 09.06.2012.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Capital requirements, market, credit, and liquidity risk (invited speech), Croatian Quants Day, University of Zagreb (Croatia), 11.05.2012.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Capital requirements, market, credit, and liquidity risk (invited speech), Workshop on Stochastic Analysis and Applications, Ksar Kaissar, El-Kelâa M’Gouna (Marokko), 09.04.2012 bis 14.04.2012.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Capital requirements, market, liquidity, and credit risk (invited speech), Séminaire Calcul Stochastique, Université de Strasbourg, Strasbourg (F), 24.02.2012.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Fourier Based Valuation Methods in Mathematical Finance (invited speech), Special Year on Financial Engineering for Energy and Commodity Risk Management, Wolfgang Pauli Institute, Vienna (A), 16.01.2012 bis 17.01.2012.
Vorsitze und Sprechertätigkeiten:
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein, Prof. Dr. Thomas Gehrig: Financial Mathematics: Pricing of Risk in Incomplete Markets, Forschergruppenprogramm/Zukunftskonzept der Universität: Erfolgreiche Bewerbung mit dem Vorhaben "Financial Mathematics: Pricing of Risk in Incomplete Markets"; Koordinatoren sind Prof. Eberlein (Fakultät für Mathematik und Physik) und Prof. Gehrig (Wirtschafts- und Verhaltenswissenschaftliche Fakultät), seit 01.05.2008.
Herausgeberschaften:
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Coeditor "Mathematical Finance", seit 2006.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Coeditor "Applied Mathematical Finance", seit 2004.
Fakultaet:
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Studiendekan, 01.10.2010 bis 30.09.2012.

Scientific Dissertations

Dissertations
  • Pohl, Volker: Valuation of portfolio credit derivatives and data-based default prediction. (Advisor Prof. Dr. Ernst Eberlein, Supervisor Prof. Dr. Ernst Eberlein), 2012.
  • Schmeck, Maren Diane: Implications of Model Choice in Lévy-driven Financial Markets (Advisor Prof. Dr. Fred Benth, Mathematisches Institut der Universität Oslo, Supervisor Prof. Dr. Ernst Eberlein), 2012.
  • Schneegans, Joachim: Capital Structure Management, Liquidity Risk and LBO Valuation. (Advisor Prof. Dr. Eva Lütkebohmert-Holtz, Supervisor Prof. Dr. Eva Lütkebohmert-Holtz, Secondary Supervisor Prof. Dr. Ernst Eberlein), 2012.
Degree Dissertations
  • Bossert, Sebastian: Das Frequenzspektrum nach einem Selective Sweep. (Advisor Prof. Dr. Peter Pfaffelhuber, Supervisor Prof. Dr. Peter Pfaffelhuber, Secondary Supervisor Prof. Dr. Ernst Eberlein), 2012.
  • Eversz, Wolfgang: Währungsübergreifende Lévy-Markt-Modelle (Advisor Prof. Dr. Eva Lütkebohmert-Holtz, Supervisor Prof. Dr. Eva Lütkebohmert-Holtz, Secondary Supervisor Prof. Dr. Ernst Eberlein), 2012.
  • Herrmann, Felix: Intensitätsmodell mit verallgemeinerter Ausfallwahrscheinlichkeit und Bewertung von Kreditderivaten (Advisor Prof. Dr. Ludger Rüschendorf, Supervisor Prof. Dr. Ludger Rüschendorf, Secondary Supervisor Prof. Dr. Ernst Eberlein), 2012.
  • Kaempf, Phaedon: Implementierung zur Bewerung von Eigenkapital als Spread Option (Advisor Prof. Dr. Ernst Eberlein, Supervisor Prof. Dr. Ernst Eberlein, Secondary Supervisor Prof. Dr. Hans Rudolf Lerche), 2012.
  • Li, Zhiyong: Risikomanagement: Schranken für das Risiko abhängiger Portfolios. (Advisor Prof. Dr. Ludger Rüschendorf, Supervisor Prof. Dr. Ludger Rüschendorf, Secondary Supervisor Prof. Dr. Ernst Eberlein), 2012.
Bachelor
  • Huss, Elisabeth: Der diskrete stochastische Kalkül. (Advisor Prof. Dr. Ernst Eberlein, Supervisor Prof. Dr. Ernst Eberlein), 2012.
  • Kapp, Fabian: Second fundamental asset pricing theorem. (Advisor Prof. Dr. Ernst Eberlein, Supervisor Prof. Dr. Ernst Eberlein), 2012.
  • Lang, Christiane: Efficient hedging. (Advisor Prof. Dr. Ernst Eberlein, Supervisor Prof. Dr. Ernst Eberlein), 2012.
  • Liu, Chong: First Fundamental Asset Pricing Theorem (Advisor Prof. Dr. Ernst Eberlein, Supervisor Prof. Dr. Ernst Eberlein), 2012.




Guest Scientists:

  • Prof. Dr. Dilip Madan (Humboldtforschungspreisträger), Robert H. Smith School of Business, University of Maryland, USA, 12.03.2012 bis 20.03.2012
  • Prof. Dr. Marc Yor (Humboldtforschungspreisträger), Université Pierre et Marie Curie, Paris VI, Frankreich, 04.01.2012 bis 15.01.2012
  • Prof. Dr. Marc Yor (Humboldtforschungspreisträger), Université Pierre et Marie Curie, Paris VI, Frankreich, 16.07.2012 bis 10.08.2012
  • Prof. Dr. Marc Yor (Humboldtforschungspreisträger), Université Pierre et Marie Curie, Paris VI, Frankreich, 08.01.2012 bis 20.10.2012