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neu: RTF !
 Research Report for 2009

Abteilung für Mathematische Stochastik

Prof. Dr. Thorsten Schmidt

Eckerstr. 1
79104 Freiburg i. Br.
Tel: +49 (0)761 203 5664 Fax: +49 (0)761 203 5661
Email sekretariat@stochastik.uni-freiburg.de
http://www.stochastik.uni-freiburg.de


Scientific Employees

  • Prof. Dr. Ernst Eberlein
  • Kathrin Glau
  • Zorana Grbac
  • Ernst August Frhr. von Hammerstein
  • Volker Pohl
  • Joachim Schneegans
Entries in "Who is Who"

Scientific and Research Projects


  • Anwendung von Lévyprozessen in der Kreditrisikomodellierung
    • Project Manager: Prof. Dr. E. Eberlein
    • Start/End of project: 01.08.2007 until 31.07.2010
    • Project Details
  • Bewertung strukturierter Finanzprodukte
    • Project Manager: Prof. Dr. E. Eberlein
    • Start/End of project: since 2006
    • Project Details
  • Bewertung von durch Portfolien von mezzaninen Finanzprodukten besicherten Wertpapieren
    • Project Manager: Prof. Dr. E. Eberlein
    • Start/End of project: 01.02.2006 until 31.12.2009
    • Project Details
  • Derivatbewertung durch partielle Integro-Differentialgleichungen (PIDEs)
    • Project Manager: Prof. Dr. E. Eberlein
    • Start/End of project: 01.10.2006 until 30.09.2009
    • Project Details
  • Hochdimensionale Modelle im Kreditrisikomanagement
    • Project Manager: Prof. Dr. E. Eberlein
    • Start/End of project: 01.04.2004 until 30.09.2009
    • Project Details

Scientific publications

Journal Articles:
  • Eberlein E: Mathematik und die Finanzkrise Spektrum der Wissenschaft, 2009; 12/09: 92-100.
  • Eberlein E, Gehrig T, Madan D B: Accounting to acceptability: With applications to the pricing of ones own credit risk. Preprint, Uni Freiburg, 2009. (in Druck)
  • Eberlein E, Geman H, Madan D B: On pricing risky loans and collateralized fund obligations. J Cred Risk, 2009; 5 (3): 1-18.
  • Eberlein E, Madan D B: Sato Processes and the Valuation of Structured Products. Quant Financ, 2009; 9 (1): 27-42. : http://dx.doi.org/10.1080/14697680701861419
  • Eberlein E, Madan D B: Hedge fund performance: Sources and measures. Int J Theo Appl Fin, 2009; 12 (3): 267-282.
  • Eberlein E, Madan D B: Maximally acceptable portfolios. Preprint Uni Freiburg, 2009; ,,.
  • Eberlein E, Madan D B: Capital requirements and taxpayer put option values for the major US banks. Preprint, Uni Freiburg, 2009. (in Druck)
  • Eberlein E, Papapantoleon A, Shiryaev A N: Esscher transform and the duality principle for multidimensional semimartingales. Ann Appl Probab, 2009; 19 (5): 1944-1971.
Book Chapters:

Special Scientific Activities

Preise / Ehrungen:
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein, Prof. Dr. Thomas Gehrig: FRIAS-Wettbewerb für Interdisziplinäre Forschergruppen, Preisträger mit dem Projekt "Information, Liquidity, and Trust in Incomplete Markets", Internal Senior Fellows, 01.10.2009 bis 31.07.2010.
Invited Speech:
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Valuation of exotic options in Lévy models (invited speech), International conference on selfsimilar processes and their applications, Angers (France), 20.07.2009 bis 24.07.2009.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Correlation based calibration of Lévy interest rate models (invited speech), Statistical Inference for Lévy Processes wih Applications to Finance, EURANDOM, Eindhoven (The Netherlands), 15.07.2009 bis 17.07.2009.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Mathematik und die Finanzkrise (invited speech), Symposium Mathematik - die verborgene Struktur unserer Welt, Berlin, Deutsches Technikmuseum, 27.06.2009.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Analysis of Fourier transform valuation formulas and applications (invited speech), Stochastics and Real World Models 2009, Universität Bielefeld, 25.05.2009 bis 29.05.2009.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Lévy driven financial models (invited speech), Spring School in Finance, University of Bologna (Italy), 21.05.2009 bis 22.05.2009.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Analysis of Fourier transform valuation formulas and applications (invited speech), Fourth Conference on Advanced Mathematical Methods in Finance, Alesund (Norway), 04.05.2009 bis 10.05.2009.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Advanced credit portfolio modeling (invited speech), Workshop `Stochastic Analysis and Statistical Inference IV', University of Tokyo (Japan), 18.02.2009 bis 19.02.2009.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Advanced interest rate and credit risk models (invited speech), Actuarial and Financial Mathematics Conference, Brussels (Belgium), 05.02.2009 bis 06.02.2009.
Vorsitze und Sprechertätigkeiten:
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein, Prof. Dr. Thomas Gehrig: Financial Mathematics: Pricing of Risk in Incomplete Markets, Forschergruppenprogramm/Zukunftskonzept der Universität: Erfolgreiche Bewerbung mit dem Vorhaben "Financial Mathematics: Pricing of Risk in Incomplete Markets"; Koordinatoren sind Prof. Eberlein (Fakultät für Mathematik und Physik) und Prof. Gehrig (Wirtschafts- und Verhaltenswissenschaftliche Fakultät), seit 01.05.2008.
Herausgeberschaften:
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Coeditor "Mathematical Finance", seit 2006.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Coeditor "Applied Mathematical Finance", seit 2004.
Veranstaltung:
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein, Prof. Dr. Thomas Gehrig: Organisation of a Workshop on Information, Liquidity and Trust in Incomplete Financial Markets, Freiburg Institute of Advanced Studies, University of Freiburg, 23.11.2009 bis 24.11.2009.
Fakultaet:
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Studiendekan, 01.10.2008 bis 30.09.2009.

Scientific Dissertations

Degree Dissertations
  • Beinhofer, Maximilian: Parameterschätzung in Lévy-Zinsstrukturmodellen auf der Basis von empirischen Korrelationen (Advisor Prof. Dr. Ernst Eberlein, Supervisor Prof. Dr. Ernst Eberlein), 2009.
  • Vollmer, Timo: Inhomogene Multinomialbäume und ihre Anwendungen im Lévy Zinsstrukturmodell (Advisor Prof. Dr. Ernst Eberlein, Supervisor Prof. Dr. Ernst Eberlein, Secondary Supervisor Prof. Dr. Ludger Rüschendorf), 2009.
  • Vorwerk, Ino: Kohärente Maße von Faktorrisiken (Advisor Prof. Dr. Ludger Rüschendorf, Supervisor Prof. Dr. Ludger Rüschendorf, Secondary Supervisor Prof. Dr. Ernst Eberlein), 2009.
  • Zeisel, Annette: Zentrale Grenzwertsätze für zufällige Graphen mit Anwendungen in der Perkolationstheorie. (Advisor Prof. Dr. Ludger Rüschendorf, Supervisor Prof. Dr. Ludger Rüschendorf, Secondary Supervisor Prof. Dr. Ernst Eberlein), 2009.
Master
  • Chavleishvili, Sulkhan: Property Index Options (Advisor Prof. Dr. Ernst Eberlein, Supervisor Prof. Dr. Ernst Eberlein), 2009.
  • Tao, Yu: Constant Proportion Portfolio Insurance (Advisor Prof. Dr. Ernst Eberlein, Supervisor Prof. Dr. Ernst Eberlein), 2009.




Guest Scientists:

  • Prof. Dr. Dilip Madan (Humboldtforschungspreisträger), Robert H. Smith School of Business, University of Maryland, USA, 01.01.2009 bis 31.01.2009
  • Prof. Dr. Dilip Madan (Humboldtforschungspreisträger), Robert H. Smith School of Business, University of Maryland, USA, 07.10.2009 bis 31.10.2009
  • Prof. Dr. Albert Shiryaev (Humboldtforschungspreisträger), Steklov-Institut, Universität Moskau, Russland, 03.12.2009 bis 29.01.2010