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neu: RTF !
 Research Report for 2007

Abteilung für Mathematische Stochastik

Prof. Dr. Thorsten Schmidt

Eckerstr. 1
79104 Freiburg i. Br.
Tel: +49 (0)761 203 5664 Fax: +49 (0)761 203 5661
Email sekretariat@stochastik.uni-freiburg.de
http://www.stochastik.uni-freiburg.de


Scientific Employees

  • Prof. Dr. Ernst Eberlein
  • Kathrin Glau
  • Zorana Grbac
  • Ernst August Frhr. von Hammerstein
  • Antonis Papapantoleon
  • Volker Pohl
  • Joachim Schneegans
Entries in "Who is Who"

Scientific and Research Projects


  • Anwendung von Lévyprozessen in der Kreditrisikomodellierung
    • Project Manager: Prof. Dr. E. Eberlein
    • Start/End of project: 01.08.2007 until 31.07.2010
    • Project Details
  • Bewertung strukturierter Finanzprodukte
    • Project Manager: Prof. Dr. E. Eberlein
    • Start/End of project: since 2006
    • Project Details
  • Bewertung von durch Portfolien von mezzaninen Finanzprodukten besicherten Wertpapieren
    • Project Manager: Prof. Dr. E. Eberlein
    • Start/End of project: 01.02.2006 until 31.12.2009
    • Project Details
  • Derivatbewertung durch partielle Integro-Differentialgleichungen (PIDEs)
    • Project Manager: Prof. Dr. E. Eberlein
    • Start/End of project: 01.10.2006 until 30.09.2009
    • Project Details
  • Hochdimensionale Modelle im Kreditrisikomanagement
    • Project Manager: Prof. Dr. E. Eberlein
    • Start/End of project: 01.04.2004 until 30.09.2009
    • Project Details

Scientific publications

Journal Articles:
  • Eberlein E, Frey R, Kalkbrener M, Overbeck L: Mathematics in Financial Risk Management. Jahresbericht der DMV, 2007: 165-193.
  • Eberlein E, Janssen A: Correlation in Lévy interest rate models. Preprint Uni Freiburg, 2007; 2007.
  • Eberlein E, Liinev J: The Lévy swap market model. Applied Mathematical Finance, 2007; 14 (2): 171-196. : http://dx.doi.org/10.1080/13504860600724950
Book Chapters:
  • Eberlein E, Kluge W: Calibration of Lévy term structure models. In: Fu M., Jarrow R.A., Yen J.-Y., Elliott R.J. (Hrsg.): Advances in Mathematical Finance. In Honor of Dilip Madan. Birkhäuser, 2007; 155-180.

Special Scientific Activities

Invited Speech:
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Lévy driven equity, FX-, and interest rate models (invited speech), Midterm AMaMeF Conference, TU Wien, Österreich, 17.09.2007 bis 22.09.2007.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Efficient valuation of exotic derivatives in Lévy models (invited speech), Conference on Stochastic Processes: Theory and Applications on occasion of the 65th birthday of Wolfgang Runggaldier, Bressanone, Italien, 16.07.2007 bis 20.07.2007.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Duality theory for derivative valuation (invited speech), DYNSTOCH meeting, Amsterdam, Niederlande, 07.06.2007 bis 09.06.2007.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Duality and valuation of derivatives in a semimartingale setting (invited speech), Second AMaMeF Conference, Bedlewo, Polen, 30.04.2007 bis 05.05.2007.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: A cross-currency Lévy market model (invited speech), Frankfurt MathFinance Workshop, Frankfurt a.M., 26.03.2007 bis 27.03.2007.
Herausgeberschaften:
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Coeditor "Mathematical Finance", seit 2006.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Coeditor "Applied Mathematical Finance", seit 2004.

Scientific Dissertations

Dissertations
  • Papapantoleon, Antonis: Applications of semimartingales and Lévy processes in finance : duality and valuation (Supervisor Prof. Dr. E. Eberlein, Secondary Supervisor Prof. Dr. A. N. Shiryaev (Moskau)), 2007.
Degree Dissertations
  • Anselm, Diana: Risikomanagement für Portfolio unter Verwendung stochastischer Volatilität (Supervisor Prof. Dr. Ernst Eberlein), 2007.
  • Janssen, Arend: Korrelation in Lévy Zinsstrukturmodellen (Supervisor Prof. Dr. Ernst Eberlein), 2007.
  • Wipijewski, Maik: Kreditrisikobewertung im Swiss Solvency Test. (Supervisor Prof. Dr. Ernst Eberlein, Secondary Supervisor Prof. Dr. Hans Rudolf Lerche), 2007.
Master
  • Koutsoumpos, Spyridon: Capital allocation under various measures of risk in a normal inverse Gaussian setting. (Supervisor Prof. Dr. Ernst Eberlein), 2007.
  • Ruan, Zheng: Introduction of the passport option. (Supervisor Prof. Dr. Ernst Eberlein), 2007.
  • Sari, Serdar: Mountain Range Options. (Supervisor Prof. Dr. Ernst Eberlein), 2007.




Guest Scientists:

  • Prof. Dr. Dilip Madan (Humboldtforschungspreisträger), Robert H. Smith School of Business, University of Maryland, USA, 01.01.2007 bis 31.01.2007
  • Prof. Dr. Dilip Madan (Humboldtforschungspreisträger), Robert H. Smith School of Business, University of Maryland, USA, 01.07.2007 bis 31.07.2007
  • Prof. Dr. Albert Shiryaev (Gastprofessur), Steklov-Institut, Universität Moskau, Russland, Vorlesung "Advanced methods of stochastic calculus in finance" im Rahmen des Gastprofessorenprogrammes der Universität Freiburg, 01.12.2007 bis 29.02.2008