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neu: RTF !
 Research Report for 2001

Abteilung für Mathematische Stochastik

Prof. Dr. Thorsten Schmidt

Eckerstr. 1
79104 Freiburg i. Br.
Tel: +49 (0)761 203 5664 Fax: +49 (0)761 203 5661
Email sekretariat@stochastik.uni-freiburg.de
http://www.stochastik.uni-freiburg.de


Scientific Employees

  • Prof. Dr. Ernst Eberlein
  • Ernst August Frhr. von Hammerstein
  • Jan Kallsen
  • Nataliya Koval
Entries in "Who is Who"

Scientific and Research Projects


  • Analyse von Finanzmarktdaten
    • Project Manager: Prof. Dr. Ernst Eberlein
    • Start/End of project: 1994 until 2005
    • Project Details
  • Hedging and Derivative Pricing in Incomplete Market Models
    • Project Manager: Prof. Dr. Ernst Eberlein
    • Start/End of project: 1994 until 2006
    • Project Details
  • Modellierung von Zinsstrukturkurven
    • Project Manager: Prof. Dr. Ernst Eberlein
    • Start/End of project: 01.02.1996 until 31.12.2006
    • Project Details

Scientific publications

Journal Articles:
  • Barndorff-Nielsen O E, Eberlein E, Mikosch T, Resnick S: Application of generalized hyperbolic Lévy motions to finance. Levy Processes: Theory and Applications, 2001; 1: 319-337.
Book Chapters:
  • Eberlein E: Application of generalized hyperbolic Lévy motions to finance. In: Barndorff-Nielsen O.E, Mikosch T, Resnick S (Hrsg.): Lévy Processes: Theory and Applications. Birkhäuser, 2001; 319-337.
  • Eberlein E: Recent advances in more realistic risk management: the hyperbolic model. In: Alexander C (Hrsg.): Mastering Risk (Volume 2: Applications). Prentice Hall - Financial Times, 2001; 56-72.
  • Eberlein E, Raible S: Some analytic facts on the generalized hyperbolic model. In: Casacuberta C et al. (Hrsg.): Proceedings of the 3rd European Conference of Mathematics. Birkhäuser, 2001; 367-378 (Progress in Mathematics 202).

Special Scientific Activities

Scientific Dissertations

Degree Dissertations
  • Hammerstein, Ernst August Frhr. von: GARCH-Volatilitätsmodelle für Aktienindizes (Supervisor Prof. Dr. Ernst Eberlein), 2001.
  • Pomplun, Robin: Auswirkungen der hyperbolisch verteilten Returns auf das Portfoliomanagement. (Supervisor Prof. Dr. E. Eberlein, Secondary Supervisor Prof. Dr. Hans Rudolf Lerche), 2001.




Guest Scientists:

  • Prof. Dr. Albert Shiryaev (Humboldtforschungspreisträger), Steklov-Institut, Universität Moskau, Russland, 01.02.2001 bis 30.04.2001