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neu: RTF !
 Research Report for 2007

Abteilung für Mathematische Stochastik

Prof. Dr. Ludger Rüschendorf

Eckerstr. 1
79104 Freiburg
Tel: 0761/203-5664 Fax: 0761/203-5661
Email sekretariat@stochastik.uni-freiburg.de
http://www.stochastik.uni-freiburg.de/


Scientific Employees

  • Prof. Dr. Ludger Rüschendorf
  • Georg Mainik
  • G. Olaf Munsonius
  • Eva-Maria Schopp
Entries in "Who is Who"

Scientific and Research Projects


  • Analysis of algorithms and randomized algorithms
    • Project Manager: Prof. Dr. Ludger Rüschendorf
    • Start/End of project: since 2002
    • Project Details
  • Modeling and stochastic analysis of time series and stochastic processes
    • Project Manager: Prof. Dr. Ludger Rüschendorf
    • Start/End of project: since 2002
    • Project Details
  • Monge-Kantorovich transport problems, optimal couplings, and multivariate risk.
    • Project Manager: Prof. Dr. Ludger Rüschendorf
    • Start/End of project: since 2002
    • Project Details

Scientific publications

Journal Articles:
  • Bergenthum J, Rüschendorf L: On some convex ordering criteria for Lévy processes. Preprint, 2007; 07 (01).
  • Bergenthum J, Rüschendorf L: Comparison of semimartingales and Lévy processes. Ann Probab, 2007; 35 (1): 228-254.
  • Bergenthum J, Rüschendorf L: Some convex ordering criteria for Lévy processes. Adv Data Anal Classif, 2007; 1: 143-173.
  • Eickmeyer K, Rüschendorf L: A limit theorem for recursively defined processes in $L^p$. Statistics and Decisions, 2007; 25: 217-236.
  • Kaina M, Rüschendorf L: On convex risk measures on $L^p$-spaces. Math Method Oper Res, 2007. (in Druck)
  • Kiesel S, Rüschendorf L: Characterization of optimal risk allocations for convex risk functionals. Preprint Uni Freiburg, 2007.
  • Rüschendorf L: Monge-Kantorovich transportation problem and optimal couplings. Jahresbericht der DMV, 2007; 109: 113-137.
  • Rüschendorf L, Schopp E-M: Exponential bounds and tails for additive random recursive sequences. Discret Math Theor C, 2007; 9 (online): 333-352.
  • Rüschendorf L, Schopp E-M: Note on the weighted internal path length of b-ary trees. Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science, 2007; 9 (online): 1-6.
  • Rüschendorf L, Urusov M: On a class of optimal stopping problems for diffusions with discontinuous coefficients. Preprint, 2007; 07-02.
Book Chapters:
  • Rüschendorf L: On the distributional transform, Sklar's Theorem, and the empirical copula process. In: Proceeding Tartu Conference. Tartu: ., 2007.

Special Scientific Activities

Invited Speech:
  • Prof. Dr. Ludger Rüschendorf: Stochastic ordering and risk measures for portfolio vectors. (invited speech), Workshop: Multivariate Risk Management, Eindhoven (Niederlande), 03.12.2007 bis 04.12.2007.
  • Prof. Dr. Ludger Rüschendorf: On stochastic recursive equations and recursive processes. (invited speech), Complex stochastic systems - Stochastic Analysis, Bonn, 03.09.2007 bis 07.09.2007.
  • Prof. Dr. Ludger Rüschendorf: Stochastic ordering and risk measures for portfolio vectors. (invited speech), Tartu conference 2007, Tartu (Estland), 25.06.2007 bis 29.06.2007.
  • Prof. Dr. Ludger Rüschendorf: Stochastic ordering results for semimartingales and Lévy processes. (invited speech), Stochastic Networks, Bedlewo (Polen), 28.05.2007 bis 02.06.2007.
  • Prof. Dr. Ludger Rüschendorf: Risk measures - some developments. (invited speech), DAGStat, Bielefeld, 27.03.2007 bis 30.03.2007.
  • Prof. Dr. Ludger Rüschendorf: Comparison results for path dependent options. (invited speech), Mathematics and Statistics: Quantitative risk management, Oberwolfach, 17.03.2007 bis 22.03.2007.
Herausgeberschaften:
  • Prof. Dr. Ludger Rüschendorf: Co-Editor "Statistics and Decisions", Oldenbourg-Verlag, seit 2002.
  • Prof. Dr. Ludger Rüschendorf: Associate-Editor "REV STAT", seit 2002.
  • Prof. Dr. Ludger Rüschendorf: Associate-Editor "Applicationes Mathematicae", seit 1995.
  • Prof. Dr. Ludger Rüschendorf: Associate-Editor "Statistics", seit 1995.

Scientific Dissertations

Degree Dissertations
  • Bleile, Jörg: Spieltheoretische Ansätze in kohärenter Risikoallokation. (Supervisor Prof. Dr. Ludger Rüschendorf), 2007.
  • Faller, Andreas: Approximative Lösungen von Stoppproblemen. (Supervisor Prof. Dr. Ludger Rüschendorf), 2007.
  • Heinzel, Alexander: Konstruktion und Analyse von P2P Netzwerken in adversarischen Szenarien. (Supervisor Prof. Dr. Ludger Rüschendorf), 2007.
  • Junginger, Thomas: Darstellung von Shortfall Risk und Expected Shortfall. (Supervisor Prof. Dr. Ludger Rüschendorf), 2007.
  • Kaina, Mareike: Darstellung und Stetigkeitseigenschaften von Risikomaßen. (Supervisor Prof. Dr. Ludger Rüschendorf), 2007.
  • Kiesel, Swen: Charakterisierung Pareto optimaler Allokationen (Supervisor Prof. Dr. Ludger Rüschendorf), 2007.
  • Kratz, Peter: Methoden zur Abschätzung der Mischzeit von Markovketten (Supervisor Prof. Dr. Ludger Rüschendorf), 2007.
  • Simons, Dorothea: Grenzwertsätze für rekursive Algorithmen mit periodischem Verhalten. (Supervisor Prof. Dr. Ludger Rüschendorf), 2007.