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neu: RTF !
 Research Report for 2002

Abteilung für Mathematische Stochastik

Eckerstraße 1
79104 Freiburg i. Br.
Tel: +49 (0)761 203 5664 Fax: +49 (0)761 203 5661
Email sekretariat@stochastik.uni-freiburg.de
http://www.stochastik.uni-freiburg.de


Scientific Employees

  • Prof. em. Dr. Dr. h.c. Hermann Witting, (verstorben am 5. Okt. 2010)
  • Johannes Fehrenbach
  • Thomas Goll
Entries in "Who is Who"

Main Research

  • Asymptotische Statistik
  • Computersimulation
  • Derivatbewertung
  • Finanzmarktdatenanalyse
  • Finanzmathematik
  • Nichtparametrische Verfahren
  • Sequentialstatistik
  • Statistik stochastischer Prozesse
  • Stochastische Analyse von Algorithmen
  • Stochastische Prozesse
  • Zinsstrukturmodelle

Financing

  • 2 BAT IIa/2 - DFG Projekt: "Modellierung von Wertpapierkursen durch rein unstetige Prozesse und Anwendungen in der Optionspreistheorie" (Annette Ehret (bis 2000), Fehmi Özkan); 01.02.1996 - 31.05.2002

Scientific publications

Journal Articles:
  • Devroye L, Neininger R: Density approximation and exact simulation of random variables that are solutions of fixed-point equations. Advances in Applied Probability, 2002; 34 (2): 441-468.
  • Devroye L, Neininger R: Random suffic search trees. Preprint, 2002; 02-.
  • Goll T, Kallsen J: A Complete Explicit Solution to the Log-Optimal Portfolio Problem. Annals of Applied Probability, 2002. (in Druck)
  • Hwang H-K, Neininger R: Phase change of limit laws in the quicksort recurrence under varying toll functions. SIAM Journal on Computing, 2002; 31 (6): 1687-1722.
  • Kallsen J: Derivative pricing based on local utility maximization. Finance and Stochastics, 2002; 6: 115-140. (in Druck)
  • Kallsen J: Sigma-Localization and Sigma-Martingales. Theory of Probability and Its Applications, 2002.
  • Kallsen J, Shiryaev A: The Cumulant Process and Esschers's Change of Measure. Finance and Stochastics, 2002; 6: 397-428.
  • Neininger R: On binary search tree recursions with monomials as toll functions. Journal of Computational and Applied Mathematics, 2002; 142 (1): 185-196.
  • Neininger R: The Wiener index of random trees. Combinatorics, Probability and Computing, 2002; 11 (6): 587-597.
Book Chapters:
  • Devroye L, Neininger R: A note on random suffix search trees. In: B. Chauvin, P. Flajolet, D. Gardy, A. Mokkadem (Hrsg.): Mathematics and Computer Science II. Algorithms, Trees, Combinatorics and Probabilites. (Proceedings of the 2nd Colloquium, Versaille, France, Sept. 16-19, 2002) Birkhäuser, 2002; 267-278.
  • Kallsen J: Utility-based derivative pricing in incomplete markets. In: H. Geman et al. (Hrsg.): Mathematical Finance - Bachelier Congress 2000. Berlin: Springer, 2002; 313-338.

Special Scientific Activities

Preise / Ehrungen:
  • Dr. Fehmi Özkan: Ferdinand-von-Lindemann-Preis 2002, für seine Dissertation "Levy Processes in Credit Risk and Market Models", Dr.-Gerhard-Frizt-Stiftung des Verbandes der Freunde der Universität Freiburg e.V., 16.10.2002 bis 31.12.2002.
Stipendien:
  • Dr. Ralph Neininger: Emmy-Noether-Stipendium, ., ., 2001 bis 2005.

Scientific Dissertations

Professoral Dissertations
  • Kallsen, Dr. Jan: Portfoliooptimierung und Derivatbewertung in unvollständigen Märkten, 2002.




Guest Scientists:

  • Dr. Jonas Andersson, Uppsala University, Sweden, 15.08.2002 bis 30.06.2003