Bewertung strukturierter Finanzprodukte

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Strukturierte Produkte sind komplexe Finanzinstrumente, die Auszahlungsprofile erzeugen, die mit den gängigen Marktprodukten allein nicht zu erzielen sind. Unter anderem spielen hierbei stochastische Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Marktsegmenten eine wesentliche Rolle. In diesem Projekt werden die Bewertung dieser Produkte und das diesen Produkten angemessene Risikomanagement untersucht.

Additional information: http://www.stochastik.uni-freiburg.de
contact person: Eberlein E
Email: eberlein@stochastik.uni-freiburg.de

Start of project: 2006
End of project: (unlimited)

Albert-Ludwigs-University Freiburg
Eberlein E
Abteilung für Mathematische Stochastik
Prof. Dr. Ernst Eberlein
Ernst-Zermelo-Straße 1
79104 Freiburg i. Br.
Germany

Phone: +49 (0)761 203 5664
Fax: +49 (0)761 203 5661
Email: sekretariat@stochastik.uni-freiburg.de
http://www.stochastik.uni-freiburg.de/eberlein
Actual Research Report

• Eberlein E, Madan D B: The distribution of returns at longer horizons. In: M. Kijima; C. Hara; Y. Muromachi; H. Nakaoka; K. Nishide (Hrsg.): Recent Advances in Financial Engineering 2010 World Scientific, 2011; 1-18.
• Eberlein E, Madan D B: Short positions, rally fears and option markets. Appl Math Fin, 2010; 17 (1-2): 83-98.
• Eberlein E, Madan D B: Sato Processes and the Valuation of Structured Products. Quant Financ, 2009; 9 (1): 27-42. : http://dx.doi.org/10.1080/14697680701861419
• Eberlein E, Madan D B: Hedge fund performance: Sources and measures. Int J Theo Appl Fin, 2009; 12 (3): 267-282.
• Eberlein E, Madan D B: Maximally acceptable portfolios. Preprint Uni Freiburg, 2009; ,,.