Robuste und nichtlineare Methoden in der Finanzmathematik

Die jüngsten Finanzkrisen deuten auf einige Schwächen in existierenden Modellen hin. Ziel dieses Projektes ist größere Modellklassen durch allgemeinere Ansätze oder die simultane Verwendung mehrere Modelle zu bewerkstelligen. Die Anwendungen sind vielfältig und erlauben etwa auch die Betrachtung von medizinischen, biologischen, physikalischen Phänomenen unter Modellunsicherheit.

Ansprechpartner: Schmidt T
Tel: 5664
Email: thorsten.schmidt@stochastik.uni-freiburg.de

Projektbeginn: 2016
Projektende: 2019

Schmidt T

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Abteilung für Mathematische Stochastik
Prof. Dr. Thorsten Schmidt
Ernst-Zermelo-Straße 1
79104 Freiburg

Telefon: 5664
Fax: 5661
Email: sekretariat@stochastik.uni-freiburg.de
https://www.stochastik.uni-freiburg.de/schmidt

• Fadina T
• Gümbel S

Ariel Neufeld, ETH Zurich

• Carl-Zeiss Stiftung, Stiftung
• DFG, DFG

• Bielecki T, Cialenco I, Pitera M, Schmidt T: Fair estimation of capital risk allocation Statistics & Risk Modeling, 2020; 37 (1-2): 1-24. : https://doi.org/10.1515/strm-2019-0011 (download: https://arxiv.org/abs/1902.10044)
• Fadina T, Schmidt T: Default Ambiguity Risks, 2019; 7 (2): 1-17. : https://doi.org/10.3390/risks7020064