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neu: RTF !
 Forschungsbericht für das Jahr 2017

Abteilung für Quantitative Finanzmarktforschung

Platz der Alten Synagoge
79085 Freiburg i. Br.
Tel: 0761 - 203 9362 Fax: 0761 - 203 9367
Email eva.luetkebohmert@finance.uni-freiburg.de
http://www.finance.uni-freiburg.de


Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

  • Prof. Dr. Eva Lütkebohmert-Holtz, Leitung (w)
  • Dr Christoph Gerhart, Postdoc (m)
  • Konstantin Andreyev, Externer Doktorand (m)
  • Mariia Markovych, Externer Doktorand (w)
  • Javdat Umarov, Externer Doktorand (m)
  • Anna Weinheimer, Externer Doktorand (w)
Einträge in der Rubrik "Who is Who"

Forschungsschwerpunkte

  • Market, Credit, and Liquidity Risk
  • Regulation of Financial Markets
  • Risk Management
  • Derivative Pricing

Finanzierung

  • FRIAS Project Group "Model Risk"

Wissenschaftliche Publikationen

Originalarbeiten in wissenschaftlichen Fachzeitschriften:
  • Lütkebohmert E, He X-Z, Xiao Y: Rollover risk and credit risk under time-varying margin Quant Financ, 2017; 17 (3): 455-469.
  • Lütkebohmert E, Oeltz D, Xiao Y: Endogenous credit spreads and optimal debt financing structure in the presence of liquidity risk Eur Financ Manag, 2017; 23 (1): 55-86.
Vorträge:
  • Lütkebohmert-Holtz E, Foos D, Pliszka K, Markovych M: Euro area banks’ interest rate risk exposure to level, slope and curvature swings in the yield curve 2017 (Southern Finance Association Meeting).
  • Lütkebohmert-Holtz E, Pliszka K, Foos D, Markovych M: Euro area banks’ interest rate risk exposure to level, slope and curvature swings in the yield curve 2017 (International Risk Management Conference, Florence).
  • Lütkebohmert-Holtz E, Pliszka K, Foos D, Markovych M: Euro area banks’ interest rate risk exposure to level, slope and curvature swings in the yield curve 2017 (16. Annual Conference of the European Economics and Finance Society, Ljubljana).
  • Lütkebohmert-Holtz E, Pliszka K, Foos D, Markovych M: Euro area banks' interest rate risk exposure to level, slope and curvature swings in the yield curve 2017 (IFABS 2017 conference, Oxford).
  • Lütkebohmert-Holtz E, Sester J, Kurtz C: Calculating capital charges for sector concentration risk 2017 (Innovations in Insurance, Risk- and Asset Management, TU München).
  • Lütkebohmert-Holtz E, Sester J, Kurtz C: Calculating capital charges for sector concentration risk 2017 (International Risk Management Conference, Florence).
  • Lütkebohmert-Holtz E, Sester J, Kurtz C: Calculating capital charges for sector concentration risk 2017 (16. Annual Conference of the European Economics and Finance Society, Ljubljana).
  • Lütkebohmert-Holtz E, Sester J, Kurtz C: Capital charges for sector concentration risk 2017 (University College Dublin).

Besondere wissenschaftliche Aktivitäten

Veranstaltung:
  • Prof. Dr. Eva Lütkebohmert-Holtz, Prof. Dr. Patrick Dondl, Prof. Dr. Thorsten Schmidt, JProf. Dr. Philipp Harms: ICERM Workshop on Robust Methods in Probability and Finance, 19.06.2017 bis 23.06.2017.
Fakultaet:
  • Prof. Dr. Eva Lütkebohmert-Holtz: Kooptiertes Mitglied der Fakultät für Mathematik und Physik, seit 01.02.2015.
  • Prof. Dr. Eva Lütkebohmert-Holtz: Studiendekanin Wirtschaftswissenschaften, 01.01.2016 bis 30.09.2018.
Gremien:
  • Prof. Dr. Eva Lütkebohmert-Holtz: Mitglied der Qualitätskommission des Zentrums für Schlüsselqualifikationen, 01.04.2016 bis 30.09.2018.
  • Prof. Dr. Eva Lütkebohmert-Holtz: Mitglied in mehreren Prüfungsausschüssen (M.Sc. VWL, M.Sc. Economics, M.Sc. BWL, Polyvalenter Bachelor Studiengang), 01.04.2016 bis 30.09.2018.

Abschlussarbeiten

Diplomarbeiten
  • Sarah Eufinger: CDO Pricing in the Vasicek Model (Erstgutachter/in Prof. Dr. Eva Lütkebohmert-Holtz), 2017.
Master
  • Albina Kadasyan: A cost-benefit analysis of Basel III on the example of European banks (Erstgutachter/in Prof. Dr. Eva Lütkebohmert-Holtz), 2017.
  • Altynay Ussembekova: Empirical test on the influence of oil prices on the economy of Kazakhstan: The relationship between Tenge and Oil (Zweitgutachter/in Prof. Dr. Eva Lütkebohmert-Holtz), 2017.
  • Bertrand Florack: Option valuation using the Fast Fourier Transform (Erstgutachter/in Prof. Dr. Eva Lütkebohmert-Holtz), 2017.
  • Bo Yu: Empirical analysis on the influence of internet finance in the Chinese banking sector (Zweitgutachter/in Prof. Dr. Eva Lütkebohmert-Holtz), 2017.
  • Cynthia Stapornwongkul: Different Techniques for Portfolio Selection (Erstgutachter/in Prof. Dr. Eva Lütkebohmert-Holtz), 2017.
  • Daria Saulenko: New Regulatory Challenges for the OTC Derivatives Market: Initial Margin and Maring Valuation Adjustment (Erstgutachter/in Prof. Dr. Eva Lütkebohmert-Holtz), 2017.
  • Emil Stoll: Exploiting certain intraday anomalies in the US stock market (Erstgutachter/in Prof. Dr. Eva Lütkebohmert-Holtz), 2017.
  • Gabriel del Rio Hecklau: Portfoliooptimierung im Hinblick auf den Extremrisikoindex (Erstgutachter/in Prof. Dr. Eva Lütkebohmert-Holtz), 2017.
  • Johannes Lange: Changing Correlations Within and Across Asset Classes (Zweitgutachter/in Prof. Dr. Eva Lütkebohmert-Holtz), 2017.
  • Manqing Liang: Incorporating Liquidity Effects in Optimal Portfolio Based on Mean-ETL-Model (Erstgutachter/in Prof. Dr. Eva Lütkebohmert-Holtz), 2017.
  • Norah Albawardi: Time dependence of trading costs: spread analysis for high-frequency data (Zweitgutachter/in Prof. Dr. Eva Lütkebohmert-Holtz), 2017.
  • Pepa Kutaleva: Analyzing high frequency order flow structures (Zweitgutachter/in Prof. Dr. Eva Lütkebohmert-Holtz), 2017.
  • Rui Huang: Testing uncovered interst rates parity on EUR, CHF and USD for different time horizons (Erstgutachter/in Prof. Dr. Eva Lütkebohmert-Holtz), 2017.
  • Ruslan Savin: Default contagion in primary-secondary framework (Erstgutachter/in Prof. Dr. Eva Lütkebohmert-Holtz), 2017.
  • Sebastian Vasquez Osorio: Modelling and Forecasting the Option Implied Volatility Cycles – How to identify temporary increases in the IV to monetise them (Erstgutachter/in Prof. Dr. Eva Lütkebohmert-Holtz), 2017.
  • Selina Elisabeth Großmann: Gründungskultur in der Hochschullehre – State of the Art und Entwicklungsperspektiven im nationalen und internationalen Vergleich (Zweitgutachter/in Prof. Dr. Eva Lütkebohmert-Holtz), 2017.
  • Sirui Zhu: Empirical Analysis of Post-Crisis Interest Rate Derivative Prices (Erstgutachter/in Prof. Dr. Eva Lütkebohmert-Holtz), 2017.
  • Tianjiao Zhu: Analysing multiple yield curves (Erstgutachter/in Prof. Dr. Eva Lütkebohmert-Holtz), 2017.
Bachelor
  • Harald Besdziek: Game-Theoretic CAPM (Erstgutachter/in Prof. Dr. Eva Lütkebohmert-Holtz), 2017.
  • Jan Schiller-Nino: Trends in Cross Currency Basis Swaps (Erstgutachter/in Prof. Dr. Eva Lütkebohmert-Holtz), 2017.