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neu: RTF !
 Forschungsbericht für das Jahr 2018

Abteilung für Quantitative Finanzmarktforschung

Platz der Alten Synagoge
79085 Freiburg i. Br.
Tel: 0761 - 203 9362 Fax: 0761 - 203 9367
Email eva.luetkebohmert@finance.uni-freiburg.de
http://www.finance.uni-freiburg.de


Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

  • Prof. Dr. Eva Lütkebohmert-Holtz, Leitung (w)
  • Victor Feunou, Wissenschaftlicher Mitarbeiter (m)
  • Dr Christoph Gerhart, Postdoc (m)
  • Julian Sester, Doktorand (m), Carl-Zeiss Stipendiat
  • Konstantin Andreyev, Externer Doktorand (m)
  • Mariia Markovych, Externer Doktorand (w)
  • Javdat Umarov, Externer Doktorand (m)
  • Anna Weinheimer, Externer Doktorand (w)
Einträge in der Rubrik "Who is Who"

Forschungsschwerpunkte

  • Market, Credit, and Liquidity Risk
  • Regulation of Financial Markets
  • Risk Management
  • Derivative Pricing

Finanzierung

  • FRIAS Project Group "Model Risk"

Wissenschaftliche Publikationen

Vorträge:
  • Lütkebohmert-Holtz E, Gerhart C: Empirical Analysis and Forecasting of Multiple Yield Curves 2018 (German Probability and Statistics Days, Freiburg).
  • Lütkebohmert-Holtz E, Sester J: The Optimal Martingale Transport Problem with Additional Information about Variance of the Returns 2018 (German Probability and Statistics Days, Freiburg).

Besondere wissenschaftliche Aktivitäten

Veranstaltung:
  • Prof. Dr. Eva Lütkebohmert-Holtz, Prof. Dr. Thorsten Schmidt, Prof. Dr. Angelika Rohde, Prof. Dr. Peter Pfaffelhuber, JProf. Dr. Philipp Harms: 13th German Probability and Statistics Days, 27.02.2018 bis 02.03.2018.
  • Prof. Dr. Eva Lütkebohmert-Holtz, Prof. Dr. Thorsten Schmidt, Prof. Dr. Patrick Dondl, JProf. Dr. Philipp Harms: FRIAS Workshop on Robust Finance, 16.05.2018 bis 18.05.2018.
Fakultaet:
  • Prof. Dr. Eva Lütkebohmert-Holtz: Kooptiertes Mitglied der Fakultät für Mathematik und Physik, seit 01.02.2015.
  • Prof. Dr. Eva Lütkebohmert-Holtz: Studiendekanin Wirtschaftswissenschaften, 01.01.2016 bis 30.09.2018.
Gremien:
  • Prof. Dr. Eva Lütkebohmert-Holtz: Mitglied der Qualitätskommission des Zentrums für Schlüsselqualifikationen, 01.04.2016 bis 30.09.2018.
  • Prof. Dr. Eva Lütkebohmert-Holtz: Mitglied in mehreren Prüfungsausschüssen (M.Sc. VWL, M.Sc. Economics, M.Sc. BWL, Polyvalenter Bachelor Studiengang), 01.04.2016 bis 30.09.2018.

Abschlussarbeiten

Master
  • Ahmed Khalid: Pairs trading strategy based on linear state space models and the Kalman filter (Erstgutachter/in Prof. Dr. Eva Lütkebohmert-Holtz), 2018.
  • Jan-Sebastian Herzog: Die Bedeutung der Eigenkapitalquote für das systemische Risiko im Bankensektor (Zweitgutachter/in Prof. Dr. Eva Lütkebohmert-Holtz), 2018.
  • Juntao Hou: Bank Runs and Credit Policy (Zweitgutachter/in Prof. Dr. Eva Lütkebohmert-Holtz), 2018.
Bachelor
  • Luisa Schulz: Analyse des Modellrisikos bedingter Ansprüche im Hinblick auf die Konstruktion geeigneter Risikomaße (Erstgutachter/in Prof. Dr. Eva Lütkebohmert-Holtz), 2018.
  • Marc Weber: Konvexe Allokation von Risikokapital (Erstgutachter/in Prof. Dr. Eva Lütkebohmert-Holtz), 2018.