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neu: RTF !
 Research Report for 2013

Abteilung für Mathematische Stochastik

Prof. Dr. Thorsten Schmidt

Eckerstr. 1
79104 Freiburg i. Br.
Tel: +49 (0)761 203 5664 Fax: +49 (0)761 203 5661
Email sekretariat@stochastik.uni-freiburg.de
http://www.stochastik.uni-freiburg.de


Scientific Employees

  • Prof. Dr. Ernst Eberlein
  • Patrick Bäurer
  • Christoph Gerhart
  • Marcus Rudmann
Entries in "Who is Who"

Scientific and Research Projects


  • Bewertung strukturierter Finanzprodukte
    • Project Manager: Prof. Dr. E. Eberlein
    • Start/End of project: since 2006
    • Project Details
  • Finanzmathematik in der islamischen Welt
    • Project Manager: Eberlein E
    • Start/End of project: 01.03.2013 until 31.12.2013
    • Project Details
  • Modellierung von Markt-, Kredit- und Liquiditätsrisiken in Fixed-Income-Märkten
    • Project Manager: Eberlein E
    • Start/End of project: 01.10.2012 until 31.03.2015
    • Project Details

Scientific publications

Journal Articles:
  • Eberlein E, Glau K: Variational solutions of the pricing PIDEs for European options in Lévy models Preprint Uni Freiburg, 2013. (in Druck)
  • Eberlein E, Madan D B, Pistorius M, Yor M: Bid and ask prices as non-linear continuous time G-expectations based on distortions. Preprint Uni Freiburg, 2013. (in Druck)
  • Eberlein E, Madan D B, Pistorius M, Yor M: A simple stochastic rate model for rate equity hybrid products Applied Mathematical Finance, 2013. (in Druck)

Special Scientific Activities

Invited Speech:
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Two Price Economies in Continuous Time (invited speech), DYNSTOCH conference 2013, Copenhagen (Denmark), 17.04.2013 bis 19.04.2013.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Lévy Driven Financial Models (invited speech), Méthodes Statistiques et Applications en Actuariat et Finance, Université Cadi Ayyad, Marrakech (Marokko), 08.04.2013 bis 13.04.2013.
Vorsitze und Sprechertätigkeiten:
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein, Prof. Dr. Thomas Gehrig: Financial Mathematics: Pricing of Risk in Incomplete Markets, Forschergruppenprogramm/Zukunftskonzept der Universität: Erfolgreiche Bewerbung mit dem Vorhaben "Financial Mathematics: Pricing of Risk in Incomplete Markets"; Koordinatoren sind Prof. Eberlein (Fakultät für Mathematik und Physik) und Prof. Gehrig (Wirtschafts- und Verhaltenswissenschaftliche Fakultät), seit 01.05.2008.
Herausgeberschaften:
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Coeditor "Mathematical Finance", seit 2006.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Coeditor "Applied Mathematical Finance", seit 2004.

Scientific Dissertations

Degree Dissertations
  • Begemann, Moritz: Bilaterale Credit Value Adjustments, Windfall Profits und die Bewertung in illiquiden Märkten (Advisor Prof. Dr. Ernst Eberlein, Supervisor Prof. Dr. Ernst Eberlein), 2013.
Bachelor
  • Kass, Anne: Kohärente Risikomaße (Advisor Prof. Dr. Ernst Eberlein, Supervisor Prof. Dr. Ernst Eberlein), 2013.
  • Tesfamichael, Senai: Liquiditätsrisikotheorie und kohärente Risikomaße (Advisor Prof. Dr. Ernst Eberlein, Supervisor Prof. Dr. Ernst Eberlein), 2013.
  • Zortel, Max: Neue Maße zur Performance-Messung (Advisor Prof. Dr. Ernst Eberlein, Supervisor Prof. Dr. Ernst Eberlein), 2013.




Guest Scientists:

  • Prof. Dr. Dilip Madan (Humboldtforschungspreisträger), Robert H. Smith School of Business, University of Maryland, USA, 06.01.2013 bis 27.01.2013