[Zurück]
 
Please choose
Jahr
Details
Sprache
Sortierung
Ausgabe
neu: RTF !
 Research Report for 2011

Abteilung für Mathematische Stochastik

Prof. Dr. Thorsten Schmidt

Eckerstr. 1
79104 Freiburg i. Br.
Tel: +49 (0)761 203 5664 Fax: +49 (0)761 203 5661
Email sekretariat@stochastik.uni-freiburg.de
http://www.stochastik.uni-freiburg.de


Scientific Employees

  • Prof. Dr. Ernst Eberlein
  • Dr. Ernst August Frhr. von Hammerstein
  • Patrick Bäurer
  • Christoph Gerhart
  • Volker Pohl
Entries in "Who is Who"

Scientific and Research Projects


  • Bewertung strukturierter Finanzprodukte
    • Project Manager: Prof. Dr. E. Eberlein
    • Start/End of project: since 2006
    • Project Details

Scientific publications

Journal Articles:
  • Beinhofer M, Eberlein E, Janssen A, Polley M: Correlations in Lévy interest rate models Quant Financ, 2011; 11 (9): 1315-1327. : http://dx.doi.org/10.1080/14697688.2010.542299
  • Eberlein E, Grbac Z: Rating based Lévy LIBOR model Math Financ, 2011. (in Druck)
  • Eberlein E, Madan D B, Schoutens W: Capital requirements, the option surface, market, credit and liquidity risk Preprint Uni Freiburg, 2011. (in Druck)
Book Chapters:
  • Eberlein E, Glau K, Papapantoleon A: Analyticity of the Wiener-Hopf factors and valuation of exotic options in Lévy models. In: G. Di Nunno; B. Oksendal (Hrsg.): Advanced Mathematical Methods for Finance. Springer, 2011; 223-245.
  • Eberlein E, Madan D B: The distribution of returns at longer horizons. In: M. Kijima; C. Hara; Y. Muromachi; H. Nakaoka; K. Nishide (Hrsg.): Recent Advances in Financial Engineering 2010 World Scientific, 2011; 1-18.

Special Scientific Activities

Invited Speech:
  • Dr. Ernst August Frhr. von Hammerstein: Dependence structures of generalized hyperbolic models and applications to CDO pricing. (invited speech), Young Researchers Workshop on Finance 2011, Metropolitan University and The University of Tokyo (Japan), 01.03.2011 bis 04.03.2011.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Lévy driven financial models (invited speech), Lisbon Financial Mathematics 2011 -- Winter Meeting, Center for Applied Mathematics and Economics, Technical University of Lisbon (P), 16.12.2011 bis 17.12.2011.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Capital requirements, market liquidity, and credit risk (invited speech), Workshop on Interest Rates and Credit Risk, TU Chemnitz, 23.11.2011 bis 25.11.2011.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Bid and Ask: Consequences of a Theory with two Prices (invited speech), 11. Encontro Brasileiro de Financ¸as, Rio de Janeiro (Brazil), 28.07.2011 bis 30.07.2011.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Market liquidity and credit risk (invited speech), International Conference ‘Statistical Methods for Dynamical Stochastic Models’, Universität Heidelberg, 16.06.2011 bis 18.06.2011.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Capital requirements, market liquidity, and credit risk (invited speech), 7th Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields and Applications, Centro Stefano Franscini, Ascona (CH), 23.05.2011 bis 27.05.2011.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Capital requirements and the taxpayer put (invited speech), Finance Seminar, Norges Handelshøyskole Bergen (Norway), 08.04.2011.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Bid and Ask: Some consequences of a two prices approach (invited speech), Kolloquium, University of Vienna (Austria), 04.04.2011.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Lévy driven financial models (invited speech), Spring School "Stochastic Models in Finance and Insurance", Universität Jena, 21.03.2011 bis 01.04.2011.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Capital requirements and the taxpayer put (invited speech), Oxford-Man Institute of Quantitative Finance, University of Oxford (GB), 16.02.2011.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Lévy driven financial models (invited speech), The Fifth Bachelier Colloquium, Métabief (France), 16.01.2011 bis 23.01.2011.
Vorsitze und Sprechertätigkeiten:
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein, Prof. Dr. Thomas Gehrig: Financial Mathematics: Pricing of Risk in Incomplete Markets, Forschergruppenprogramm/Zukunftskonzept der Universität: Erfolgreiche Bewerbung mit dem Vorhaben "Financial Mathematics: Pricing of Risk in Incomplete Markets"; Koordinatoren sind Prof. Eberlein (Fakultät für Mathematik und Physik) und Prof. Gehrig (Wirtschafts- und Verhaltenswissenschaftliche Fakultät), seit 01.05.2008.
Herausgeberschaften:
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Coeditor "Mathematical Finance", seit 2006.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Coeditor "Applied Mathematical Finance", seit 2004.
Fakultaet:
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Studiendekan, 01.10.2010 bis 30.09.2012.

Scientific Dissertations

Dissertations
  • Hammerstein, Ernst August Frhr. von: Generalized hyperbolic distributions: Theory and applications to CDO pricing. (Supervisor Prof. Dr. Ernst Eberlein), 2011.
Degree Dissertations
  • Bitsch, Stefan: Konsistenzproblem für Lévy-Zinsstrukturmodelle (Advisor Prof. Dr. Ernst Eberlein, Supervisor Prof. Dr. Ernst Eberlein), 2011.
  • Demann, Jan-André: Tests auf das Sprungverhalten von stochastischen Prozessen und Finanzzeitreihen (Advisor Prof. Dr. Ernst Eberlein, Supervisor Prof. Dr. Ernst Eberlein), 2011.
  • Maier, Annika: Vereinfachung und numerische Berechnung von Wiener-Hopf-Faktoren (Advisor Prof. Dr. Ernst Eberlein, Supervisor Prof. Dr. Ernst Eberlein, Secondary Supervisor Prof. Dr. Ludger Rüschendorf), 2011.
  • Rudmann, Marcus: Fourier-basierte Derivatbewertung in Lévy-Zinsstrukturmodellen ohne Faltungsannahmen (Supervisor Prof. Dr. Ernst Eberlein, Secondary Supervisor Prof. Dr. Hans Rudolf Lerche), 2011.
  • Schillinger, Jonas Lennart: Optionsbewertung mittels Fouriertransformation in zeittransformierten Lévymodellen (Advisor Prof. Dr. Ernst Eberlein, Supervisor Prof. Dr. Ernst Eberlein), 2011.
  • Schlageter, Jeanine: Bewertung von Swing-Optionen (Advisor Prof. Dr. Ernst Eberlein, Supervisor Prof. Dr. Ernst Eberlein, Secondary Supervisor Prof. Dr. Ludger Rüschendorf), 2011.
  • Simonato, Laura: Schranken für Asiatische und Basket Optionen (Advisor Prof. Dr. Ludger Rüschendorf, Supervisor Prof. Dr. Ludger Rüschendorf, Secondary Supervisor Prof. Dr. Ernst Eberlein), 2011.
Bachelor
  • Bode, Jantje: Das Gesetz des iterierten Logarithmus. (Advisor Prof. Dr. Peter Pfaffelhuber, Supervisor Prof. Dr. Peter Pfaffelhuber, Secondary Supervisor Prof. Dr. Ernst Eberlein), 2011.
  • Ehls, Christian: Die Konvergenzrate im zentralen Grenzwertsatz. (Advisor Prof. Dr. Peter Pfaffelhuber, Supervisor Prof. Dr. Peter Pfaffelhuber, Secondary Supervisor Prof. Dr. Ernst Eberlein), 2011.
  • Sauter, Angelika: Stochastische Grundlagen diskreter Märkte (Advisor Prof. Dr. Peter Pfaffelhuber, Supervisor Prof. Dr. Peter Pfaffelhuber, Secondary Supervisor Prof. Dr. Ernst Eberlein), 2011.
  • Small, Daniel: MCMC-Simulation (Advisor Prof. Dr. Hans Rudolf Lerche, Supervisor Prof. Dr. Hans Rudolf Lerche, Secondary Supervisor Prof. Dr. Ernst Eberlein), 2011.
  • Straub, German: Better-than-average rule (Advisor Prof. Dr. Hans Rudolf Lerche, Supervisor Prof. Dr. Hans Rudolf Lerche, Secondary Supervisor Prof. Dr. Ernst Eberlein), 2011.




Guest Scientists:

  • Prof. Dr. Dilip Madan (Humboldtforschungspreisträger), Robert H. Smith School of Business, University of Maryland, USA, 03.10.2011 bis 29.10.2011
  • Prof. Dr. Marc Yor (Humboldtforschungspreisträger), Université Pierre et Marie Curie, Paris VI, Frankreich, 04.10.2011 bis 21.12.2011