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neu: RTF !
 Research Report for 2010

Abteilung für Mathematische Stochastik

Prof. Dr. Thorsten Schmidt

Eckerstr. 1
79104 Freiburg i. Br.
Tel: +49 (0)761 203 5664 Fax: +49 (0)761 203 5661
Email sekretariat@stochastik.uni-freiburg.de
http://www.stochastik.uni-freiburg.de


Scientific Employees

  • Prof. Dr. Ernst Eberlein
  • Dr. Kathrin Glau
  • Dr. Zorana Grbac
  • Ernst August Frhr. von Hammerstein
  • Volker Pohl
Entries in "Who is Who"

Scientific and Research Projects


  • Anwendung von Lévyprozessen in der Kreditrisikomodellierung
    • Project Manager: Prof. Dr. E. Eberlein
    • Start/End of project: 01.08.2007 until 31.07.2010
    • Project Details
  • Bewertung strukturierter Finanzprodukte
    • Project Manager: Prof. Dr. E. Eberlein
    • Start/End of project: since 2006
    • Project Details

Scientific publications

Journal Articles:
  • Eberlein E, Glau K, Papapantoleon A: Analysis of Fourier transform valuation formulas and applications. Appl Math Fin, 2010; 17 (3): 211-240. : http://dx.doi.org/10.1080/13504860903326669
  • Eberlein E, Grbac Z, Schmidt T: Market models for CDOs driven by time-inhomogeneous Lévy processes Preprint Uni Freiburg, 2010. (in Druck)
  • Eberlein E, Madan D B: Short positions, rally fears and option markets. Appl Math Fin, 2010; 17 (1-2): 83-98.
  • Eberlein E, Madan D B: On correlating Lévy processes The Journal of Risk, 2010; 13 (1): 3-16.
  • Eberlein E, Madan D B, Schoutens W: The responsiveness of capital requirements to market, liquidity and credit risk Preprint Uni Freiburg, 2010. (in Druck)
Book Chapters:
  • Eberlein E: Generalized hyperbolic models. In: Cont, Rama (Hrsg.): Encyclopedia of Quantitative Finance. Wiley, 2010; 833-836.
  • Eberlein E: Jump processes. In: Cont, Rama (Hrsg.): Encyclopedia of Quantitative Finance. Wiley, 2010; 990-994.

Special Scientific Activities

Preise / Ehrungen:
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein, Prof. Dr. Thomas Gehrig: FRIAS-Wettbewerb für Interdisziplinäre Forschergruppen, Preisträger mit dem Projekt "Information, Liquidity, and Trust in Incomplete Markets", Internal Senior Fellows, 01.10.2009 bis 31.07.2010.
Invited Speech:
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Lévy driven financial models (invited speech), Vision in Stochastics, Steklov Mathematical Institute, 01.11.2010 bis 03.11.2010.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Capital Requirements (invited speech), 24th Freiburg-Nagoya Seminar, University of Freiburg, 20.09.2010 bis 22.09.2010.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Unlimited Liabilities, Reserve Capital Requirements, and the Taxpayer Put Option (invited speech), Conference on Stochastic Processes and Their Applications, Osaka (Japan), 06.09.2010 bis 10.09.2010.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Unlimited Liabilities, Reserve Capital Requirements, and the Taxpayer Put Option (invited speech), International Workshop on Financial Engineering 2010, Tokyo Metropolitan University, 02.08.2010 bis 03.08.2010.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Lévy driven financial models (invited speech), KIER-TMU International Workshop on Financial Engineering 2010, Kyoto University, 28.07.2010 bis 03.08.2010.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Unlimited Liabilities, Reserve Capital Requirements, and the Taxpayer Put Option (invited speech), 6th International Conference on Lévy Processes: Theory and Applications, TU Dresden, 26.07.2010 bis 30.07.2010.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Analysis of Fourier Transform Valuation Formulas and Applications (invited speech), 6th World Congress of the Bachelier Finance Society, Toronto, 22.06.2010 bis 26.06.2010.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Capital requirements and taxpayer put option values (invited speech), 3rd Financial Risks International Forum, Paris, 25.03.2010 bis 26.03.2010.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Some ideas on accounting standards (invited speech), FRIAS Black Forest retreat, University of Freiburg, 22.02.2010 bis 23.02.2010.
Vorsitze und Sprechertätigkeiten:
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein, Prof. Dr. Thomas Gehrig: Financial Mathematics: Pricing of Risk in Incomplete Markets, Forschergruppenprogramm/Zukunftskonzept der Universität: Erfolgreiche Bewerbung mit dem Vorhaben "Financial Mathematics: Pricing of Risk in Incomplete Markets"; Koordinatoren sind Prof. Eberlein (Fakultät für Mathematik und Physik) und Prof. Gehrig (Wirtschafts- und Verhaltenswissenschaftliche Fakultät), seit 01.05.2008.
Herausgeberschaften:
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Coeditor "Mathematical Finance", seit 2006.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Coeditor "Applied Mathematical Finance", seit 2004.
Veranstaltung:
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Organisation of a joint FRIAS/Deutsche Bundesbank Workshop on Liquidity and Trust in Incomplete Markets, Eltville/Frankfurt, 15.03.2010 bis 17.03.2010.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein, Prof. Dr. Thomas Gehrig: Organisation of a Conference on Information, Liquidity and Trust in Incomplete Financial Markets, Freiburg Institute of Advanced Studies, University of Freiburg, 11.10.2010 bis 13.10.2010.
Fakultaet:
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Studiendekan, 01.10.2010 bis 30.09.2012.

Scientific Dissertations

Dissertations
  • Glau, Kathrin: Feynman-Kac-Darstellungen zur Optionspreisbewertung in Lévy-Modellen (Supervisor Prof. Dr. Ernst Eberlein, Secondary Supervisor Prof. Dr. Christoph Schwab), 2010.
  • Grbac, Zorana: Credit risk in Lévy Libor Modeling: rating based approach (Supervisor Prof. Dr. Ernst Eberlein, Secondary Supervisor Prof. Dr. Monique Jeanblanc), 2010.
Degree Dissertations
  • Baumdicker, Franz: Mathematical population genomics of bacteria: A neutral theory. (Advisor Prof. Dr. Peter Pfaffelhuber, Supervisor Prof. Dr. Peter Pfaffelhuber, Secondary Supervisor Prof. Dr. Ernst Eberlein), 2010.
  • Bäurer, Patrick: Negative Zinsraten im Lévy-Forwardrate-Modell (Advisor Prof. Dr. Ernst Eberlein, Supervisor Prof. Dr. Ernst Eberlein), 2010.
  • Blümmel, Tilmann: Nutzenmaximierung in unvollständigen Märkten (Advisor Prof. Dr. Ludger Rüschendorf, Supervisor Prof. Dr. Ludger Rüschendorf, Secondary Supervisor Prof. Dr. Ernst Eberlein), 2010.
  • Ganz, Manuela: Konzeption und Vergleich kohärenter Faktorisikomaße am Beispiel des Rohölpreisrisikos (Advisor Prof. Dr. Ernst Eberlein, Supervisor Prof. Dr. Ernst Eberlein), 2010.
  • Pelka, Dominik: Dualitätstheorie für Britische Optionen (Advisor Prof. Dr. Ernst Eberlein, Supervisor Prof. Dr. Ernst Eberlein), 2010.
  • Polley, Manuel: Parameterschätzung im Lévy-Forwardrate-Modell auf der Basis von empirischen Korrelationen (Advisor Prof. Dr. Ernst Eberlein, Supervisor Prof. Dr. Ernst Eberlein), 2010.
  • Stegmann, Alexandra: Korrelations- und Preisstrukturen in Defaultmodellen mit Intensitäten (Advisor Prof. Dr. Ludger Rüschendorf, Supervisor Prof. Dr. Ludger Rüschendorf, Secondary Supervisor Prof. Dr. Ernst Eberlein), 2010.
Master
  • Fang, Chenyu: Bandwidth selection approaches for ridge matching in treatment effects estimation. (Advisor Prof. Bernd Fitzenberger, Supervisor Prof. Bernd Fitzenberger, Secondary Supervisor Prof. Dr. Ernst Eberlein), 2010.
  • Yuan, Ti: An Introduction to Lookback Options (Advisor Prof. Dr. Ernst Eberlein, Supervisor Prof. Dr. Ernst Eberlein), 2010.




Guest Scientists:

  • Prof. Dr. Dilip Madan (Humboldtforschungspreisträger), Robert H. Smith School of Business, University of Maryland, USA, 14.03.2010 bis 21.03.2010
  • Prof. Dr. Dilip Madan (Humboldtforschungspreisträger), Robert H. Smith School of Business, University of Maryland, USA, 10.10.2010 bis 31.10.2010
  • Dr. Hiroki Masuda, Kyushu University, Japan, 08.02.2010 bis 21.02.2010
  • Prof. Dr. Albert Shiryaev (Humboldtforschungspreisträger), Steklov-Institut, Universität Moskau, Russland, 03.12.2009 bis 29.01.2010