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neu: RTF !
 Research Report for 2008

Abteilung für Mathematische Stochastik

Prof. Dr. Thorsten Schmidt

Eckerstr. 1
79104 Freiburg i. Br.
Tel: +49 (0)761 203 5664 Fax: +49 (0)761 203 5661
Email sekretariat@stochastik.uni-freiburg.de
http://www.stochastik.uni-freiburg.de


Scientific Employees

  • Prof. Dr. Ernst Eberlein
  • Kathrin Glau
  • Zorana Grbac
  • Ernst August Frhr. von Hammerstein
  • Volker Pohl
  • Joachim Schneegans
Entries in "Who is Who"

Scientific and Research Projects


  • Anwendung von Lévyprozessen in der Kreditrisikomodellierung
    • Project Manager: Prof. Dr. E. Eberlein
    • Start/End of project: 01.08.2007 until 31.07.2010
    • Project Details
  • Bewertung strukturierter Finanzprodukte
    • Project Manager: Prof. Dr. E. Eberlein
    • Start/End of project: since 2006
    • Project Details
  • Bewertung von durch Portfolien von mezzaninen Finanzprodukten besicherten Wertpapieren
    • Project Manager: Prof. Dr. E. Eberlein
    • Start/End of project: 01.02.2006 until 31.12.2009
    • Project Details
  • Derivatbewertung durch partielle Integro-Differentialgleichungen (PIDEs)
    • Project Manager: Prof. Dr. E. Eberlein
    • Start/End of project: 01.10.2006 until 30.09.2009
    • Project Details
  • Hochdimensionale Modelle im Kreditrisikomanagement
    • Project Manager: Prof. Dr. E. Eberlein
    • Start/End of project: 01.04.2004 until 30.09.2009
    • Project Details

Scientific publications

Journal Articles:
  • Eberlein E, Papapantoleon A, Shiryaev A N: On the duality principle in option pricing: semimartingale setting. Financ Stoch, 2008; 12 (2): 265-292.
Book Chapters:
  • Eberlein E, Frey R, von Hammerstein E A: Advanced credit portfolio modeling and CDO pricing. In: Jäger W; Krebs H-J (Hrsg.): Mathematics – Key Technology for the Future Springer, 2008; 253-280.

Special Scientific Activities

Invited Speech:
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Credit linked financial instruments (invited speech), Seminar on Valuation of Financial Instruments, Bangkok, Thailand, 25.11.2008 bis 28.11.2008.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Moderne Bankgeschäfte - eine Hochtechnologie-Branche? Risikomanagement: Anforderungen und Erwartungen in die Zukunft (invited speech), Sparkassenforum 2008, Akademie Sankelmark, 06.11.2008 bis 07.11.2008.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Mathematik als Hightechkomponente in der Finanzindustrie (invited speech), Panorama der Mathematik, TU Dresden, 23.10.2008.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Analysis of valuation formulae and applications to option pricing in Lévy models (invited speech), Mathematical Finance Seminar, University of Oxford, Großbritannien, 17.10.2008.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Analysis of valuation formulae and applications to option pricing in Lévy models (invited speech), Advanced Modeling in Finance and Insurance, Johann Radon Institute for Computational and Applied Mathematics (RICAM), Linz, Österreich, 22.09.2008 bis 26.09.2008.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Lévy interest rate theory (invited speech), Third International Conference on Mathematics in Finance, Berg-en-Dal, Kruger National Park, Südafrika, 01.09.2008 bis 06.09.2008.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Lévy driven interest rate theory (invited speech), Workshop Recent Advances in Interest Rate Modeling, School of Business, University of Aarhus, Dänemark, 28.08.2008.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Advanced credit portfolio modeling and CDO pricing (invited speech), International Workshop: Credit Risk, University d'Évry-Val-d'Essone, Frankreich, 25.07.2008 bis 27.07.2008.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Advanced credit portfolio modeling and CDO pricing (invited speech), DYNSTOCH 2008, Padua, Italien, 26.06.2008 bis 27.06.2008.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Advanced credit portfolio modeling and CDO pricing (invited speech), Sixth Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields and Applications, Centro Stefano Franscini (ETH), Ascona, Schweiz, 19.05.2008 bis 23.05.2008.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Advanced credit portfolio modeling and CDO pricing (invited speech), 3rd AMaMeF Conference in Mathematical Finance, Pitesti, Rumänien, 05.05.2008 bis 10.05.2008.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Advanced credit portfolio modeling and CDO pricing (invited speech), Financial Risks: New Developments in Structural Products & Credit Derivatives; Finance Innovation, Paris, Frankreich, 27.03.2008 bis 28.03.2008.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Erkenntnisse des modernen Risikomanagements für die Finanzindustrie (invited speech), Forum Alternative Investments, Frankfurt a.M., 06.03.2008 bis 07.03.2008.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Lévy driven financial models (invited speech), 7th Winter School on Mathematical Finance, Lunteren, Niederlande, 21.01.2008 bis 23.01.2008.
Vorsitze und Sprechertätigkeiten:
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein, Prof. Dr. Thomas Gehrig: Financial Mathematics: Pricing of Risk in Incomplete Markets, Forschergruppenprogramm/Zukunftskonzept der Universität: Erfolgreiche Bewerbung mit dem Vorhaben "Financial Mathematics: Pricing of Risk in Incomplete Markets"; Koordinatoren sind Prof. Eberlein (Fakultät für Mathematik und Physik) und Prof. Gehrig (Wirtschafts- und Verhaltenswissenschaftliche Fakultät), seit 01.05.2008.
Herausgeberschaften:
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Coeditor "Mathematical Finance", seit 2006.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Coeditor "Applied Mathematical Finance", seit 2004.
Fakultaet:
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Studiendekan, 01.10.2008 bis 30.09.2009.

Scientific Dissertations

Degree Dissertations
  • Tonn, Kristina: Bewertung von Cliquetoptionen (Advisor Prof. Dr. Ernst Eberlein, Supervisor Prof. Dr. Ernst Eberlein, Secondary Supervisor Prof. Dr. Peter Pfaffelhuber), 2008.
Master
  • Pu, Lijia: Volatility Option (Supervisor Prof. Dr. Ernst Eberlein), 2008.
  • Zhao, Lu: Options on Volatility. (Supervisor Prof. Dr. Ernst Eberlein), 2008.




Guest Scientists:

  • Prof. Dr. Dilip Madan (Humboldtforschungspreisträger), Robert H. Smith School of Business, University of Maryland, USA, 01.01.2008 bis 31.01.2008
  • Prof. Dr. Dilip Madan (Humboldtforschungspreisträger), Robert H. Smith School of Business, University of Maryland, USA, 01.07.2008 bis 31.07.2008
  • Prof. Dr. Albert Shiryaev (Gastprofessur), Steklov-Institut, Universität Moskau, Russland, Vorlesung "Advanced methods of stochastic calculus in finance" im Rahmen des Gastprofessorenprogrammes der Universität Freiburg, 01.12.2007 bis 29.02.2008