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 Research Report for 2006

Abteilung für Mathematische Stochastik

Prof. Dr. Thorsten Schmidt

Eckerstr. 1
79104 Freiburg i. Br.
Tel: +49 (0)761 203 5664 Fax: +49 (0)761 203 5661
Email sekretariat@stochastik.uni-freiburg.de
http://www.stochastik.uni-freiburg.de


Scientific Employees

  • Prof. Dr. Ernst Eberlein
  • Kathrin Glau
  • Zorana Grbac
  • Ernst August Frhr. von Hammerstein
  • Wolfgang Kluge
  • Antonis Papapantoleon
  • Volker Pohl
  • Joachim Schneegans
Entries in "Who is Who"

Scientific and Research Projects


  • Bewertung strukturierter Finanzprodukte
    • Project Manager: Prof. Dr. E. Eberlein
    • Start/End of project: since 2006
    • Project Details
  • Bewertung von durch Portfolien von mezzaninen Finanzprodukten besicherten Wertpapieren
    • Project Manager: Prof. Dr. E. Eberlein
    • Start/End of project: 01.02.2006 until 31.12.2009
    • Project Details
  • Derivatbewertung durch partielle Integro-Differentialgleichungen (PIDEs)
    • Project Manager: Prof. Dr. E. Eberlein
    • Start/End of project: 01.10.2006 until 30.09.2009
    • Project Details
  • Hochdimensionale Modelle im Kreditrisikomanagement
    • Project Manager: Prof. Dr. E. Eberlein
    • Start/End of project: 01.04.2004 until 30.09.2009
    • Project Details
  • Hedging and Derivative Pricing in Incomplete Market Models
    • Project Manager: Prof. Dr. Ernst Eberlein
    • Start/End of project: 1994 until 2006
    • Project Details
  • Modellierung von Zinsstrukturkurven
    • Project Manager: Prof. Dr. Ernst Eberlein
    • Start/End of project: 01.02.1996 until 31.12.2006
    • Project Details

Scientific publications

Journal Articles:
  • Eberlein E, Kluge W: Valuation of floating range notes in Lévy term structure models. Math Financ, 2006; 16: 237-254.
  • Eberlein E, Kluge W: Exact pricing formula for caps and swaptions in a Levy term structure model. Journal of Computational Finance, 2006; 9 (2): 99-125.
  • Eberlein E, Kluge W, Papapantoleon A: Symmetries in Lévy term structure models. International Journal of Theoretical and Applied Finance, 2006; 9 (6): 967-986.
  • Eberlein E, Kluge W, Schönbucher P J: The Lévy Libor model with default risk. Journal of Credit Risk, 2006; 2 (2): 3-42.
  • Eberlein E, Koval N: A cross-currency Lévy market model. Quant Financ, 2006; 6: 465-480.

Special Scientific Activities

Invited Speech:
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Valuation by Lévy term structure models. (invited speech), Seminar Finanz- und Versichterungsmathematik., TU München, 09.11.2006.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Pricing derivatives in Lévy driven interest rate models (invited speech), Quantcongress Europe, London, 11.10.2006 bis 12.10.2006.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Lévy driven fixed income models (invited speech), Mathematical Finance, Norbert Wiener Center at the University of Maryland, Washington/ USA, 29.09.2006 bis 01.10.2006.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: The Lévy Libor model with default risk (joint with Dr. Wolfgang Kluge, Prof. Dr. Philipp Schönbucher) (invited speech), Workshop on Credit Risk under Lévy Models, International Centre for Mathematical Sciences, Edinburgh, Großbritannien, 19.09.2006 bis 21.09.2006.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Lévy driven market models. (invited speech), Fourth World Congress of the Bachelier Finance Society., Tokyo, Japan, 17.08.2006 bis 20.08.2006.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Calibration of Lévy driven interest rate models (invited speech), Multivariate Modelling in Finance and Risk Management, Sandbjerg Manor, Dänemark, 16.06.2006 bis 18.06.2006.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Risk modelling. (invited speech), Seminar on Fundamentals of Risk Management., Hergiswil, Switzerland, 12.06.2006 bis 13.06.2006.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: The Lévy Libor model with credit risk. (invited speech), Statistical Methods for Dynamical Stochastic Models., Mainz, 08.06.2006 bis 10.06.2006.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: The Lévy Libor model with default risk (joint with Dr. Wolfgang Kluge, Prof. Dr. Philipp Schönbucher) (invited speech), International Workshop on Mathematical Finance and Insurance, Lijiang, China, 27.05.2006 bis 03.06.2006.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: A cross-currency Lévy market model (invited speech), Advanced Mathematical Methods for Finance, Antalya, Türkei, 26.04.2006 bis 29.04.2006.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Lévy driven models in mathematical finance (invited speech), Seminar in Financial Mathematics, Bilkent University and Middle East Technical University, Ankara, Türkei, 03.04.2006.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Pricing of credit derivatives in the Lévy Libor model (invited speech), BMBF-Workshop on Credit Risk Management, Freising, 27.02.2006 bis 04.03.2006.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: A cross-currency Lévy market model (invited speech), Numerical Methods in Finance, Versailles, Frankreich, 01.02.2006 bis 03.02.2006.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Valuation of floating range notes in Lévy term structure models (invited speech), Optimal Stopping with Applications, The University of Manchester, United Kingdom, 23.01.2006 bis 27.01.2006.
Herausgeberschaften:
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Coeditor "Mathematical Finance", seit 2006.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Coeditor "Applied Mathematical Finance", seit 2004.

Scientific Dissertations

Degree Dissertations
  • Pohl, Volker: Bewertung von Kreditderivaten. (Supervisor Prof. Dr. Ernst Eberlein), 2006.
Master
  • Ivanov, Adrian: Consensus Forecast: A Tool for Managing Expectations at Deutsche Telekom AG. (Supervisor Prof. Dr. Ernst Eberlein), 2006.
  • Karyakina, Marina: Inflation derivatives. (Supervisor Prof. Dr. Ernst Eberlein), 2006.
  • Nikolchev, Vladimir: Cliquet Options. (Supervisor Prof. Dr. Ernst Eberlein), 2006.
  • Wang, Lingmiao: Basket Default Swaps: Products, Markets and Valuation. (Supervisor Prof. Dr. Ernst Eberlein), 2006.




Guest Scientists:

  • Prof. Dr. Dilip Madan (Humboldtforschungspreisträger), Robert H. Smith School of Business, University of Maryland, USA, 01.07.2006 bis 31.07.2006
  • Prof. Dr. Dilip Madan (Humboldtforschungspreisträger), Robert H. Smith School of Business, University of Maryland, USA, 01.10.2006 bis 31.10.2006
  • Prof. Dr. Albert Shiryaev (Humboldtforschungspreisträger), Steklov-Institut, Universität Moskau, Russland, 21.04.2006 bis 31.07.2006