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neu: RTF !
 Research Report for 2003

Abteilung für Mathematische Stochastik

Prof. Dr. Thorsten Schmidt

Eckerstr. 1
79104 Freiburg i. Br.
Tel: +49 (0)761 203 5664 Fax: +49 (0)761 203 5661
Email sekretariat@stochastik.uni-freiburg.de
http://www.stochastik.uni-freiburg.de


Scientific Employees

  • Prof. Dr. Ernst Eberlein
  • PD Dr. Jan Kallsen
  • Dr. Fehmi Özkan
  • Ernst August Frhr. von Hammerstein
  • Wolfgang Kluge
  • Nataliya Koval
  • Jan Liinev
  • Antonis Papapantoleon
Entries in "Who is Who"

Scientific and Research Projects


  • Analyse von Finanzmarktdaten
    • Project Manager: Prof. Dr. Ernst Eberlein
    • Start/End of project: 1994 until 2005
    • Project Details
  • Hedging and Derivative Pricing in Incomplete Market Models
    • Project Manager: Prof. Dr. Ernst Eberlein
    • Start/End of project: 1994 until 2006
    • Project Details
  • Modellierung von Zinsstrukturkurven
    • Project Manager: Prof. Dr. Ernst Eberlein
    • Start/End of project: 01.02.1996 until 31.12.2006
    • Project Details

Scientific publications

Journal Articles:
  • Eberlein E, Kallsen J, Kristen J: Risk management based on stochastic volatility. The Journal of Risk, 2003; 5 (2): 19-44.
  • Eberlein E, Özkan F: The defaultable Lévy term structure: ratings and restructuring. Mathematical Finance, 2003; 13 (2): 277-300.
  • Eberlein E, Özkan F: Time consistency of Lévy models. Quantitative Finance, 2003; 3: 40-50.
  • Eberlein E, Stahl G: Both sides of the fence: a statistical and regulatory view of electricity risk. Energy & Power Risk Management, 2003; 8 (6): 34-38.

Special Scientific Activities

Invited Speech:
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Realistische Modellierung von Finanzrisiken (invited speech), Bankaufsichtliches Seminar, Bundesbank, Frankfurt am Main, 06.10.2003.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Advanced management of electricity risk: The Lévy process approach (invited speech), Gas & Power Risk 2003, Paris, Frankreich, 24.09.2003 bis 25.09.2003.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Modelling of Lévy term structures (invited speech), Zürich Workshop on Computational Finance, ETH Zürich, Schweiz, 11.09.2003 bis 12.09.2003.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Advanced Market Risk Modelling. (invited speech), Advanced Risk Management Workshop for Supervisors., Financial Stability Institute, BIS Basel, Schweiz, 01.09.2003 bis 05.09.2003.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Financial Mathematics: Risk Modelling Probability Theory and Statistics (invited speech), Focused Seminar on Financial Mathematics, Bank for International Settlement (BIS), Basel, Schweiz, 15.07.2003 bis 17.07.2003.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Lévy driven interest rate theory (invited speech), 3rd Conference Lévy processes: Theory and Applications, Institut Henri Poincaré, Paris, Frankreich, 23.06.2003 bis 27.06.2003.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Application of Lévy models in finance (invited speech), Kolmogorov and Contemporary Mathematics, Moskau, Russland, 16.06.2003 bis 21.06.2003.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Risk management based on stochastic volatility (invited speech), 10th Global Finance Conference, Frankfurt am Main, 15.06.2003 bis 17.06.2003.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Quantification of electricity risk (invited speech), Conferenc Price Risk Management., Frankfurt am Main, 18.03.2003 bis 19.03.2003.
  • Prof. Dr. Ernst Eberlein: Eigenmittelunterlegung von Stromkontrakten: Quantifizierung der Risiken (invited speech), e-World, energy & water, Essen, 12.02.2003.

Scientific Dissertations

Degree Dissertations
  • Weick, Olaf: Portfolio-Optimierung unter der Annahme mehrdimensionaler verallgemeinerter hyperbolischer Verteilung. (Supervisor Prof. Dr. Ernst Eberlein), 2003.