[Zurück]
 
Please choose
Jahr
Details
Sprache
Sortierung
Ausgabe
neu: RTF !
 Research Report for 2010

Abteilung für Mathematische Stochastik

Prof. Dr. Ludger Rüschendorf

Eckerstr. 1
79104 Freiburg
Tel: 0761/203-5664 Fax: 0761/203-5661
Email sekretariat@stochastik.uni-freiburg.de
http://www.stochastik.uni-freiburg.de/


Scientific Employees

  • Prof. Dr. Ludger Rüschendorf
  • Swen Kiesel
  • Janine Kühn
  • G. Olaf Munsonius
  • Viktor Wolf
Entries in "Who is Who"

Scientific and Research Projects


  • Analysis of algorithms and randomized algorithms
    • Project Manager: Prof. Dr. Ludger Rüschendorf
    • Start/End of project: since 2002
    • Project Details
  • Modeling and stochastic analysis of time series and stochastic processes
    • Project Manager: Prof. Dr. Ludger Rüschendorf
    • Start/End of project: since 2002
    • Project Details
  • Monge-Kantorovich transport problems, optimal couplings, and multivariate risk.
    • Project Manager: Prof. Dr. Ludger Rüschendorf
    • Start/End of project: since 2002
    • Project Details

Scientific publications

Journal Articles:
  • Belomestny D, Rüschendorf L, Urusov M: Optimal stopping of integral functionals and a ''no-loss'' free boundary formulation. Theory of Probability and Its Applications, 2010; 54: 14-28.
  • Faller A, Rüschendorf L: On approximative solutions of multistopping probles. Ann Appl Probab, 2010. (in Druck)
  • Kiesel S, Rüschendorf L: On optimal allocation of risk vectors Insur Math Econ, 2010; 47: 167-175.
  • Mainik G, Rüschendorf L: Ordering of multivariate probability distributions with respect to extreme portfolio losses. Preprint Uni Freiburg, 2010. (in Druck)
  • Mainik G, Rüschendorf L: On optimal portfolio diversification with respect to extreme risks Finance & Stochastics, 2010; 14: 593-623.
  • Munsonius G O, Rüschendorf L: Limit theorems for depths and distances in weighted random $b$-ary recursive trees. Preprint Uni Freiburg, 2010. (in Druck)
  • Rüschendorf L: Worst case portfolio vectors and diversification effects Finance & Stochastics, 2010. (in Druck)
  • Rüschendorf L, Wolf V: Comparison of Markov processes via infinitesimal generators Stochastics & Decisions, 2010. (in Druck)

Special Scientific Activities

Invited Speech:
  • Prof. Dr. Ludger Rüschendorf: Stochastic dependence, extremal risk and optimal portfolio diversification. (invited speech), Universität Wien, 21.10.2010.
  • Prof. Dr. Ludger Rüschendorf: Stochastic dependence extremal risk and optimal portfolio diversification. (invited speech), The 7th Conference on Multivariate Distributions with Applications., Maresias (Brasilia), 08.08.2010 bis 13.08.2010.
  • Prof. Dr. Ludger Rüschendorf: Extremal risk and optimal portfolio diversification. (invited speech), Festkolloquium anlässlich der Emeritierung von Herrn Prof. Dr. R. D. Reiß, Uni Siegen, 18.03.2010 bis 19.03.2010.
  • Prof. Dr. Ludger Rüschendorf: Stochastic dependence, extremal risk and optimal portfolio diversification. (invited speech), NTH Workshop "Finance and Insurance", Braunschweig, 07.03.2010 bis 10.03.2010.
  • Prof. Dr. Ludger Rüschendorf: Worst case portfolio vectors and diversification effects (invited speech), Stochastik-Tage 2010, Uni Leipzig, 02.03.2010 bis 05.03.2010.
Herausgeberschaften:
  • Prof. Dr. Ludger Rüschendorf: Associate-Editor "Journal of Applied Probability", seit 2009.
  • Prof. Dr. Ludger Rüschendorf: Co-Editor "Statistics and Decisions", Oldenbourg-Verlag, seit 2002.
  • Prof. Dr. Ludger Rüschendorf: Associate-Editor "REV STAT", seit 2002.
  • Prof. Dr. Ludger Rüschendorf: Associate-Editor "Applicationes Mathematicae", seit 1995.
  • Prof. Dr. Ludger Rüschendorf: Associate-Editor "Statistics", seit 1995.
Veranstaltung:
  • Dr. Andrea Albrecht (FRIAS), Franziska Bomski (FRIAS), Dr. Markus Junker (Mathematik), Prof. Dr. Ludger Rüschendorf: Ringvorlesung "Exakte Phantasie", verschiedene Termine während des WS 2010/2011; Blockseminar 17.-18.02.2011, Uni Freiburg, 18.10.2010 bis 12.02.2011.
  • Prof. Dr. Peter Pfaffelhuber, Prof. Dr. Ludger Rüschendorf: Limit behavior of random graphs and related processes, Workshop, Uni Freiburg, 30.09.2010 bis 01.10.2010.
Fakultaet:
  • Prof. Dr. Ludger Rüschendorf: Prodekan, 01.10.2008 bis 30.09.2010.

Scientific Dissertations

Dissertations
  • Mainik, Georg: On asymptotic diversification effects for heavy-tailed risks. (Supervisor Prof. Dr. Ludger Rüschendorf), 2010.
  • Munsonius, G. Olaf: Limit theorems for functionals of recrusive trees. (Supervisor Prof. Dr. Ludger Rüschendorf), 2010.
Degree Dissertations
  • Blümmel, Tilmann: Nutzenmaximierung in unvollständigen Modellen (Supervisor Prof. Dr. Ludger Rüschendorf), 2010.
  • Gerhardt, Christopher: Zusammenhangskomponenten in Preferential Attachment Modellen (Supervisor Prof. Dr. Ludger Rüschendorf), 2010.
  • Heininger, Bojan: Gradfolge und Durchmesser in Graphen mit Preferential Attachment (Supervisor Prof. Dr. Ludger Rüschendorf), 2010.
  • Kühn, Janine: Zur Konvergenz zufälliger Bäume (Supervisor Prof. Dr. Ludger Rüschendorf), 2010.
  • Roth, Martin: Extermwerttheorie für Zeitreihen zufälliger Felder mit heavy-tail Eigenschaft (Supervisor Prof. Dr. Ludger Rüschendorf), 2010.
  • Stegmann, Alexandra: Korrelations- und Preisstrukturen in Defaultmodellen mit Intensitäten (Supervisor Prof. Dr. Ludger Rüschendorf), 2010.