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neu: RTF !
 Research Report for 2015

Abteilung für Quantitative Finanzmarktforschung

Platz der Alten Synagoge
79085 Freiburg i. Br.
Tel: 0761 - 203 9362 Fax: 0761 - 203 9367
Email eva.luetkebohmert@finance.uni-freiburg.de
http://www.finance.uni-freiburg.de


Scientific Employees

Entries in "Who is Who"

Main Research

  • Market, Credit, and Liquidity Risk
  • Regulation of Financial Markets
  • Risk Management
  • Derivative Pricing

Financing

  • DFG Projekt zum Thema: Modellierung von Markt-, Kredit- und Liquiditätsrisiken in Fixed-Income-Märkten (gemeinsam mit Prof. Dr. E. Eberlein)

Scientific publications

Journal Articles:
  • Lütkebohmert-Holtz E, Liang G, Wei W: Funding liquidity, debt tenor structure, and creditor's belief: An exogenous dynamic debt run model Mathematics and Financial Economics, 2015; 9: 271-302. : http://10.1007/s11579-015-0144-6
Oral Presentations:
  • Lütkebohmert-Holtz E: Modellierung von Solvenz- und Liquiditätsrisiken 2015 (Universität Oldenburg).
  • Lütkebohmert-Holtz E: Endogenous credit spreads and optimal debt financing structure in the presence of liquidity risk 2015 (Frankfurt School of Finance and Management).
  • Lütkebohmert-Holtz E: Funding liquidity, debt tenor structure, and creditor's belief: An exogenous dynamic debt run model 2015 (Advanced Modelling in Mathematical Finance, Kiel).

Special Scientific Activities

Preise / Ehrungen:
  • Prof. Dr. Eva Lütkebohmert-Holtz: WELT Finance Essay Award 2015, Der WELT Finance Essay Award ist ein Sonderpreis, der im Rahmen des Postbank Finance Awards für ein zusätzlich eingereichtes Essays von hoher journalistischer Qualität verliehen wird. Es wird damit die Fähigkeit, komplexe wirtschaftliche Zusammenhang allgemein verständlich und unterhaltsam zu vermitteln, ausgezeichnet. Das Essay des von Prof. Dr. Eva Lütkebohmert-Holtz betreuten Teams ist mit diesem Preis ausgezeichnet worden. Die studentischen Mitglieder des interdisziplinäre und internationale Teams waren Danjela Guxha, Mariia Markovych, Daria Saulenko (M.Sc. Economics) und Christiane Müller (M.Sc. Mathematik)., 26.06.2015.
  • Prof. Dr. Eva Lütkebohmert-Holtz: Postbank Finance Award 2015 (3. Platz), Am 26.06.2015 ist die Arbeit eines von Prof. Dr. Eva Lütkebohmert-Holtz betreuten studentischen Teams der Universität Freiburg mit dem 3. Platz des Postbank Finance Awards ausgezeichnet worden. Der Postbank Finance Award ist der höchstdotierte Wettbewerb im Bereich Banking und Finance an deutschen Hochschulen. Der diesjährige Wettbewerb stand unter dem Thema "Auswege aus dem Zinsdilemma - hat Geldanlage eine Zukunft?" Das interdisziplinäre Team, bestehend aus Danjela Guxha, Mariia Markovych, Daria Saulenko (M.Sc. Economics) und Christiane Müller (M.Sc. Mathematik), hatte sich mit der Fragestellung beschäftigt, wie institutionelle Anleger durch Investitionen in illiquidite Wertpapiere ihr Rendite erhöhen können, 26.06.2015.
Fakultaet:
  • Prof. Dr. Eva Lütkebohmert-Holtz: Kooptiertes Mitglied der Fakultät für Mathematik und Physik, seit 01.02.2015.
Gremien:
  • Prof. Dr. Eva Lütkebohmert-Holtz: Mitglied der Berufungskommission W1-Juniorprofessur (Tenure Track) "Mathematische Stochastik", 01.07.2015 bis 31.12.2015.
  • Prof. Dr. Eva Lütkebohmert-Holtz: Mitglied in den Prüfungsausschüssen M.Sc. VWL und M.Sc. Economics, 01.10.2014 bis 30.03.2016.

Scientific Dissertations

Dissertations
  • Lydienne Matchie Epse Nsandjon: On Measuring and Managing Credit and Liquidity Risk: A Structural Approach (Supervisor Prof. Dr. Eva Lütkebohmert-Holtz), 2015.
  • Silvio Tarca: Regulatory Capital Modelling for Credit Risk (Secondary Supervisor Prof. Dr. Eva Lütkebohmert-Holtz), 2015.
  • Simon Lo: Competing Risks Model and Copula (Secondary Supervisor Prof. Dr. Eva Lütkebohmert-Holtz), 2015.
Master
  • Anna Draga: European Infrastructure Debt as an Attractive Asset Class for Institutional Investors (Supervisor Prof. Dr. Eva Lütkebohmert-Holtz), 2015.
  • Anqi Wang: Forecast the yield curves using parametric interest rate and time series models (Supervisor Prof. Dr. Eva Lütkebohmert-Holtz), 2015.
  • Bettina Clausen: Are VIX Futures Overpriced? (Supervisor Prof. Dr. Eva Lütkebohmert-Holtz), 2015.
  • Bingjie Yang: Valuation of Express Certificate (Supervisor Prof. Dr. Eva Lütkebohmert-Holtz), 2015.
  • Blerina Kola: Valuation of First-Default Baskets (Practical application of Colibri Plus 45) (Supervisor Prof. Dr. Eva Lütkebohmert-Holtz), 2015.
  • Fan Mo: Application of Short-Rate Models to Estimation and Forecasting of Euribor (Supervisor Prof. Dr. Eva Lütkebohmert-Holtz), 2015.
  • Julian Sester: Model-Independent Pricing of Financial Derivatives (Secondary Supervisor Prof. Dr. Eva Lütkebohmert-Holtz), 2015.
  • Kyrylo Slatin: ShadowBanking in the EU: the Role of Commercial Banks and the Regulatory Structure (Secondary Supervisor Prof. Dr. Eva Lütkebohmert-Holtz), 2015.
  • Malte Ritzenhoff: Vom keltischen Tiger in die Schuldenfalle – Auswirkungen der Finanzmarktkrise auf Irland (Secondary Supervisor Prof. Dr. Eva Lütkebohmert-Holtz), 2015.
  • Mario Düran: Finanzzyklus, Finanzmarktstabilität und makroökonomische Stabilisierung (Secondary Supervisor Prof. Dr. Eva Lütkebohmert-Holtz), 2015.
  • Zhuoran Wang: Models of Currency Crisis and Financial Crisis: Parallels and Differences (Secondary Supervisor Prof. Dr. Eva Lütkebohmert-Holtz), 2015.